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关于面板数据
楼主
Brook1114
1446
1
收藏
2011-05-12
连老师你好:
请问lagrange multiplier tests (score tests) 的主要思想是为了检验异方差吗?实证中什么时候会用到? 谢谢。
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全部回复
沙发
arlionn
2011-5-14 10:40:59
LM,LR 和 Wald 是三大检验,以它们的思路为基础,可以构造出很多统计量。异方差只是其中的一个应用而已,采用 LR 和 Wald 构造统计量也能够检验异方差。
参见下面的检索结果:
http://scholar.google.com/schola ... 9C%E7%B4%A2&lr=
下面的帖子说的很清楚:
http://www.ats.ucla.edu/stat/mul ... al/nested_tests.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/mul ... al/nested_tests.htm
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