摘要翻译：
我们提出了新的随机微分方程，它比现有的基于Ito的随机微分方程更一般，更简单。作为一个例子，我们将我们的方法应用于投资（组合）模型。
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英文标题：
《New stochastic calculus》
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作者：
Moawia Alghalith
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Analysis of PDEs        偏微分方程分析
分类描述：Existence and uniqueness, boundary conditions, linear and non-linear operators, stability, soliton theory, integrable PDE's, conservation laws, qualitative dynamics
存在唯一性，边界条件，线性和非线性算子，稳定性，孤子理论，可积偏微分方程，守恒律，定性动力学
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英文摘要：
  We present new stochastic differential equations, that are more general and simpler than the existing Ito-based stochastic differential equations. As an example, we apply our approach to the investment (portfolio) model.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1211.5819