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tvp-var
liming222
2494 1
2022-04-09
哪个大佬能讲讲这些方法和var的区别，适用情况
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heric221
2022-4-9 20:59:13
VAR模型的系数不随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

TVP-VAR模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

Bayes-TVP-VAR-SV模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵随机波动，需要用Bayes法进行估计。
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