全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件
tvp-var
liming222
2594 1
2022-04-09
哪个大佬能讲讲这些方法和var的区别，适用情况
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
heric221
2022-4-9 20:59:13
VAR模型的系数不随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

TVP-VAR模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵不变。

Bayes-TVP-VAR-SV模型的系数随时间改变，扰动项协方差矩阵随机波动，需要用Bayes法进行估计。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群