摘要翻译：
金融市场是一个行为复杂的系统，很难用线性方法进行分析。递归量化分析(RQA)是一种非线性方法，能够处理非平稳、短数据序列。因此，我们将RQA应用于金融市场关键事件的研究。对于目前的研究，大疆1929年的股票崩盘；DJI、NYSE和S&P5001987年；纳斯达克2000；1994、1997年和西班牙1992年、葡萄牙1992年、英国1992年、德国1992年、意大利1992年、墨西哥1994年、巴西1999年、印度尼西亚1997年、泰国1997年、马来西亚1997年、菲律宾1997年、俄罗斯1998年、土耳其2001年、阿根廷2002年货币贬值。同时也考虑了最近2007-2010年的世界金融危机。有人断言，林措施有可能成为揭示、监测、分析和预测金融泡沫、危机和崩溃的工具。
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英文标题：
《Recurrence Quantification Analysis of Financial Market Crashes and
  Crises》
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作者：
Oleksandr Piskun, Sergii Piskun
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最新提交年份：
2011
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分类信息：

一级分类：Physics        物理学
二级分类：Chaotic Dynamics        混沌动力学
分类描述：Dynamical systems, chaos, quantum chaos, topological dynamics, cycle expansions, turbulence, propagation
动力系统，混沌，量子混沌，拓扑动力学，循环展开，湍流，传播
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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英文摘要：
  Financial markets are systems with the complex behavior, that can be hardly analyzed by means of linear methods. Recurrence Quantification Analysis (RQA) is a nonlinear methodology, which is able to work with the nonstationary and short data series. Thus, we apply RQA for the studying of the critical events on financial markets. For the present research, stock crashes of DJI 1929; DJI, NYSE and S&P500 1987; NASDAQ 2000; HSI 1994, 1997 and Spanish 1992, Portuguese 1992, British 1992, German 1992, Italian 1992, Mexican 1994, Brazilian 1999, Indonesian 1997, Thai 1997, Malaysian 1997, Philippine 1997, Russian 1998, Turkish 2001, Argentine 2002 currency devaluations were taken. The recent world financial crisis of 2007-2010 was considered as well. The possibility of LAM measure to serve as a tool for the revealing, monitoring, analysing and precursoring of financial bubbles, crises and crashes was asserted.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1107.5420