摘要翻译：
研究了Black-Scholes型金融市场在整个投资区间$[0,t]$内VaR测度有界的最优投资问题。找到了最优策略的显式形式。
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英文标题：
《Optimal investment with bounded VaR for power utility functions》
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作者：
B\'enamar Chouaf, Serguei Pergamenchtchikov (LMRS)
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  We consider the optimal investment problem for Black-Scholes type financial market with bounded VaR measure on the whole investment interval $[0,T]$. The explicit form for the optimal strategies is found.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1002.3681