我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接是w=0,所以没法forecast，forecast的蓝线就是0。求指教这个思路是哪里出了问题。感谢各位大佬。还想问一下我得出的每日VaR序列就是预测的VaR值吗