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在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
rllzh
9340 11
2014-03-25
悬赏 100 个论坛币 未解决
求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励100币

创业板数据LZH.xls

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gateway
2014-3-25 16:33:18
你要做什么分析呢？
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Little_dog
2014-4-3 10:30:08
用GARCH模型，如matlab中的函数，GARCHfit  GARCH forcast 等配套使用，然后可以得出IMPV，隐含波动率，业界就是这么做的，你联系我
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minmincat123
2014-4-28 18:05:40
Little_dog 发表于 2014-4-3 10:30
用GARCH模型，如matlab中的函数，GARCHfit  GARCH forcast 等配套使用，然后可以得出IMPV，隐含波动率，业界 ...
我用eviews已经做完GARCH模型了，然后需要算VaR，接下来具体应该怎么操作，怎么导出garch模型 做出的波动率序列什么的。。我已经混乱了。。。大神求帮助
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李郢
2014-4-29 00:53:48
楼主，你解决了吗？我现在遇到了和你一模一样的问题啊

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Stay.Real
2014-5-20 14:20:32
楼主，解决了么，同求分享啊，也做到你这一步了
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