关于用eviews做GARCH模型的问题 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 悬赏大厅

关于用eviews做GARCH模型的问题

1841

6

收藏 2014-02-09

悬赏 50 个论坛币未解决

对恒生指数收益率进行滞后1、2、3.4.5期回归，图中是滞后阶数是三阶时的结果，请问具体用eviews怎么操作

QQ截图20140209182735.png

原图尺寸 44.69 KB

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-2-9 18:33:34

自顶

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-9 18:34:31

有知道的同学可否加我扣扣1053563278，另有重谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-9 18:36:53

帮顶

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-25 10:38:55

帮顶

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-2-25 11:12:07

您的圖片看起來不像GARCH模型，反而只是ARMA模型。它是ARMA(3,0)。不知您是要跑ARMA，還是跑GARCH？我拿不到您的資料(恒生指數收益率)，如果您能用EXCEL把資料(含日期)給我，我可以幫您跑。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群