关于用eviews做GARCH模型的问题 - 经管之家

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关于用eviews做GARCH模型的问题

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收藏 2014-02-09

悬赏 50 个论坛币未解决

对恒生指数收益率进行滞后1、2、3.4.5期回归，图中是滞后阶数是三阶时的结果，请问具体用eviews怎么操作

QQ截图20140209182735.png

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2014-2-9 18:33:34

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2014-2-9 18:34:31

有知道的同学可否加我扣扣1053563278，另有重谢！

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2014-2-9 18:36:53

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2014-2-25 10:38:55

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2014-2-25 11:12:07

您的圖片看起來不像GARCH模型，反而只是ARMA模型。它是ARMA(3,0)。不知您是要跑ARMA，還是跑GARCH？我拿不到您的資料(恒生指數收益率)，如果您能用EXCEL把資料(含日期)給我，我可以幫您跑。

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