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eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
楼主
melody7963
4794
2
收藏
2013-08-11
请问,eviews里面用GARCH(1,1)模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率(conditional variance)进行估计?在forecast里面只有对return进行估计的,有conditional variance的图但是我想找详细数据的那种。
另外,forecast对话框里的S.E.optional和GARCH(optional)具体含义是什么?该怎么填写?
谢谢!!!
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沙发
ermutuxia
2014-11-4 15:34:49
garch就是预测的条件方法,另一个是预测的标准误。样本外预测需要扩大样本区间
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藤椅
Conch80
2019-4-5 20:57:54
请问楼主的问题解决了吗?我在做毕业论文,也遇到了这个问题。。。。
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