eviews中做garch模型后的问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

eviews中做garch模型后的问题

1948

2

收藏 2015-08-08

因为自己看的，所以感觉很多地方没看明白。1.GARCH族模型估计时，需要设置均值方程，该均值方程的形式是否必须与该序列的ARMA方程一致？GARCH族模型估计结果中的DW统计量是否可靠？经常遇到用最合适的arma模型放入GARCH族模型中，出现arma部分参数变得不再显著的问题，与DW偏离。可不可以忽略DW值，只进行LM检验呢？金融数据非常多，有600多条。

2.如果必须要考虑DW，那么GARCH回归后的图分为上下两部分，上部分是均值方程回归，下部分是条件方差的回归，那么图中给出的DW值是条件方差回归的检验，还是对均值方程以及条件方差的共同检验呢？就是自由度k和样本量n该怎么计算。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

胖胖小龟宝

2015-8-8 20:34:35

DW值仅为一阶自相关的，在时间序列里不太用，如果要检验自相关建议使用LM来进行。
GARCH也会输出ARMA的均值方程的，当更多是关注GARCH是否显著

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-8-8 22:05:40

胖胖小龟宝发表于 2015-8-8 20:34
DW值仅为一阶自相关的，在时间序列里不太用，如果要检验自相关建议使用LM来进行。
GARCH也会输出ARMA的均值 ...

在输出GARCh时，
下面的检验结果是包括了garch和arma过程吗？就是对它们的整体进行检验的结果？而不单单只是针对Garch过程？
还有一个问题，就是进行LM检验时，我要求的结果是不再存在arch效应了，是不是只要P值大于10%就够啦？好像p值小于0.05则拒绝H0:原方程不存在arch效应

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群