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13909 10
2015-03-29
悬赏 100 个论坛币 已解决
利用Eviews软件操作,在做好GARC好(1,1)模型以后,得到了条件标准差,准备计算VaR值了,然后下一步就不知道怎么做了?有没有案例可以参考一下?最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金融指数的序列。已经到了最后一步。



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补充下:就从word的7.5开始看好了
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2015-3-29 21:24:53
补充下:就从word的7.5开始看好了
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2015-3-30 03:33:48
同求步骤~
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2015-3-30 09:33:26
shark1 发表于 2015-3-30 03:33
同求步骤~
快!帮我@几个人。
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2015-4-1 13:08:35
找到一个上机练习,中国工商银行风险溢出效应的度量——基于GARCH-CoVaR模型,希望有用

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2015-4-2 10:40:17
hmx33 发表于 2015-4-1 13:10
补充下:就从word的7.5开始看好了
卧槽!屌爆了!最佳答案就是你的了。
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