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EVIEWS建立Garch模型,残差分布如何选择?
楼主
datousang
5000
3
收藏
2012-11-27
EVIEWS中建立GARCH模型时有Error项的选择,可选的是Normal(Gauss),t-student,GED,以及后两者的限定项,
首先想请教如何进行选择才是合理的?
其次,看到有人说看QQ图来判定,想请教用qq图来看是否合理?
再者,若合理,画QQ图的对象是均值方程的残差吧,建立方差方程之前和之后的残差是否一致,该用建立方差方程之前的残差还是建立方差方程之后的残差呢?
请各位大神不吝赐教。。
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沙发
ermutuxia
2012-12-15 16:50:42
不可能完全服从正态分布
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藤椅
angelaao0708
2013-4-7 17:04:50
同上,求解释
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板凳
胖胖小龟宝
2015-11-19 16:22:46
一般很难服从正态分布 选择T和GED的会比较多
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