GARCH默认为残差服从正态分布,但是做分析时对残差进行正态检验却不能成立,网上看到有将残差假设为t分布或GED分布等,
比正态分布有效。
我好像在一本书上看到EVIEWS默认GARCH模型残差为正态分布,想问问各位大侠,在EVIEWS中如何设置残差的分布状态,
哪里可以设成t分布或GED分布?
谢谢了
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用更高版本的就行了
Eviews5就可以做啊!
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看error distribution!