各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。控制变量control2跟中介变量M相关性系数为0.531***，共线性检验vif为3.11。
模型（1） Y=i+cX+control1+e （二元logit回归）
模型（2） M= i+aX+control1+e（线性回归）
模型（3） Y= i+c’X+bM+control1+control2+e （二元logit回归）
请问：
1.这种情况，能否在模型（2）中仅使用控制变量control1，在模型（3）中使用control1和control2，以保证中介效应显著？
2.模型（3）加入control2后b就显著了，是由于多重共线性导致的吗？还是说明control2是遗漏变量？加入control2是否合理？
一直卡在这里，非常希望得到解答，谢谢！！
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