请各位朋友帮忙，给点提示，不一定3个问题一起提示，谢谢。

第一问：
购买力平价理论和利率评价理论有点像是光的波粒二象性（不知道这样解释是不是让文科朋友更迷茫了），即一个问题的两种研究视角，前者考虑的是商品流动和利率的关系，后者是考虑的资本流动和利率的关系。
实际上现代金融体系中，远期汇率由这两种理论共同影响决定，而不是单纯的利率平价或者单纯的购买力平价。

第二问：
外汇期权的定价模型决定了影响期权价格的主要因素有：
－ 期权的执行价格与市场即期汇率　
－ 到期时间（距到期日之间的天数）
－ 预期汇率波动率大小　
－ 货币对利率差
远期汇率的价格只是一方面，但不能完全决定远期汇率的期权价格。当然，买卖双方的协商价会有所波动是正常的，毕竟买卖不是完全靠模型来做的，而是由人和人交易来的。

第三问：
你可以详细研究下二叉树期权定价模型。这里就不展开论述了，书上写的都很详细。