eviews求根据自相关图判断ARMA阶数

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收藏 2022-04-26

eviews自相关图与偏自相关图如下。
数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。
想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARMA模型吗？由图可以确定具体的阶数是多少吗？
求大佬救命谢谢

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小树林儿

2022-4-27 16:57:17

数据做季节调整处理一下再看看自相关图效果变化大不大

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Satuskui

2022-4-27 17:36:39

小树林儿发表于 2022-4-27 16:57
数据做季节调整处理一下再看看自相关图效果变化大不大

好滴谢谢建议～

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enmeng1217

2022-5-1 19:10:31

从两个图上直接看ar和ma的滞后期比较难吧，尤其是数据生成过程真是arma时，ar和ma过程的两个图有叠加后更难判断。个人建议是先从偏相关图初步确定p，然后看ar（p）是否成立，然后由简单到复杂逐步探索数据生成过程。

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jxn2320

2022-8-16 19:54:46

根据这个图暂时看不出来ARMA模型的滞后阶数，可以考虑对数据做差分之后的数据做平方试一下

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@Yarrow

2022-9-13 20:04:33

蹲一个

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