Eviews中ARMA定阶

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收藏 2016-12-06

计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳

一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但ACF和PACF的变化都太不显著，老师说是让建立ARMA模型

结果利用Box-Jenkins的系统建模方法，一直计算到ARMA(12,11)剩余平方和，残差方差还有AIC都在减小，最后发现再更高阶的Eviews已经求不出来了.......

求大神帮忙分析下如何处理这个问题

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2016-12-6 20:37:08

Ariescc 发表于 2016-12-6 17:40
计算从1990年到2016年9月我国季度CPI，原数据是图一，不平稳

一阶差分之后得到了下面这个，平稳了，但AC ...

你可以用小的阶数来做，就是说先用arma（1，1）做，然后检验残查是否是白噪声，如果为白噪声就可以了，如果不是再用arma（2，1）或arma（1，2）拟合，检验残差是否为白噪声。时间序列主要关注的是模型拟合后得到的残差是否为白噪声，也可以用EACF给arma定阶

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