断点回归 - Stata专版

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收藏 2022-05-02

论坛友友们，请教两个问题，
1、断点回归中，covs（）这个命令一直报错option covs() not allowed，括号内是数据的变量，请问这是什么原因吖？仔细检查了变量，名称没有输错。

2、断点回归设计，如果是虚拟变量，比如希望检验有无ZF投资，对上市公司绩效影响，目前将有无ZF投资设置成虚拟变量，企业业绩数据已找到，这种设计虚拟变量的断点回归模型应该如何设计呢，因变量是解释企业业绩，自变量是否有ZF投资，驱动变量不太明白该怎么设计，断点回归中，自变量和驱动变量是否可以是同一个变量呢，这两个变量不太清楚如何区分识别。
希望论坛友友们能不吝赐教，拜谢！！！

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ε=(

2022-5-2 15:39:23

老版本rdrobust不支持covs()，检查下是不是最新版本的命令

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暗香疏影_

2022-5-3 15:22:29

ε=( 发表于 2022-5-2 15:39
老版本rdrobust不支持covs()，检查下是不是最新版本的命令

好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示Mass points detected in the running variable.，请问这个是什么原因呢？该如何解决呢？谢谢您

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ε=(

2022-5-3 19:56:13

暗香疏影_ 发表于 2022-5-3 15:22
好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示 ...

这个跟局部平均处理效应的方差估计有关，出这个提示的时候rdrobust会自动对估计程序做些小调整，不是啥大问题哈。细节的话可以看下CCT的论文以及rdrobust的stata journal。 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X1701700208
我看你的描述感觉最大的问题是ZF投资对企业的选择真的有断点嘛

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暗香疏影_

2022-5-4 15:12:16

ε=( 发表于 2022-5-3 19:56
这个跟局部平均处理效应的方差估计有关，出这个提示的时候rdrobust会自动对估计程序做些小调整，不是啥大 ...

好滴好滴，谢谢友友，上面那个断点回归涉及就是举的一个例子，可能不太合理，不过我是看一篇论文中有些有无VC投资对企业业绩的影响，这篇论文将有无VC设置成虚拟变量了，但是看了好几遍也没明白虚拟变量断点回归该怎么从程序实现。https://kns.cnki.net/kcms/detail ... bpAYqE1_BWvB2aSdHgt
原文的知网链接

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ε=(

2022-5-5 21:35:53

暗香疏影_ 发表于 2022-5-4 15:12
好滴好滴，谢谢友友，上面那个断点回归涉及就是举的一个例子，可能不太合理，不过我是看一篇论文中有些有 ...

这篇文章我看了一下，竟然拿倾向性得分作为驱动变量，我从来没见过有这么干的。如果是从学习的角度，尽量多看顶刊，去一些附代码的期刊找找用断点回归方法的论文。比较知名的外刊一般是会附代码的，国内的话《中国工业经济》也是附代码的，不过知网一般不会把代码一块挂网上，可以先在知网上搜文章，然后去中国工业经济官网找到对应文章的代码即可。
比如这篇就是用断点回归方法的论文，点“下载附件”里面就有stata的do文件。http://ciejournal.ajcass.org/Magazine/show/?id=77136

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暗香疏影_

2022-5-9 16:58:00

ε=( 发表于 2022-5-5 21:35
这篇文章我看了一下，竟然拿倾向性得分作为驱动变量，我从来没见过有这么干的。如果是从学习的角度，尽量 ...

好滴，谢谢友友指点，其实断点回归这一块儿，总觉得没学到精髓，B站视频、论文看了挺多的，但是到自己上手时，处理自己的数据就是弄不出来，变量总觉得有点没分清楚。
看陈强老师的书上写的是“结果变量、处理变量、分组变量”，但是看其他视频和论文提到的是”因变量、自变量、驱动变量“，查阅资料了解到驱动变量和分组变量是同一个意思。
想请教友友分组变量和驱动变量怎么区分呢？这两个变量大白话该咋理解吖？
然后您提到的不能将PSM得分当作驱动变量，能否指点一下原因吖？
如果PSM分析时，匹配后bias值和p值都很合理、匹配较好，但是列图显示几乎有一半数据落在off support中，这种情况到底是说明psm匹配好还是不好吖？
小白问题较多，麻烦您了，谢谢您！祝好！

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ε=(

2022-5-10 10:18:06

暗香疏影_ 发表于 2022-5-9 16:58
好滴，谢谢友友指点，其实断点回归这一块儿，总觉得没学到精髓，B站视频、论文看了挺多的，但是到自己上手 ...

陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>=一个常数(断点)时，处理变量全为1；当驱动变量<一个常数时，处理变量全为0。举个常见的例子就是假设500分以上的人全都上大学，500分以下全不能上大学，那么分数就是驱动变量，断点就是500，处理变量就是“是否上大学，上大学取1，没上大学取0”。如果画个图形，横轴是分数，纵轴是“是否上大学”，那么纵轴的取值就会在分数=500时出现间断，从0跳升到1.
从上面这个例子你也能看出来，一般断点回归是要有一个明确的现实或制度基础的，比如60分就是及格，60岁以上退休…… 但如果拿PSM得分做驱动变量的话，首先处理变量的取值不一定真的有间断(图形上看出间断来了也完全有可能是因为画图方式不对)。就算真有间断，别人要是问你为啥会在PSM得分取一个特定值的时候处理变量出现跳升，你能解释么，更何况PSM得分还是一个估计出来的值。目前我在比较知名的期刊上是没有看到有这么做的，国内3流的C刊上面很多处理不一定合适，容易误导人，所以我之前建议你多看些顶刊的。
写论文要看你的研究主题适合用什么方法，而不是某个方法能拿来研究什么。要知道《经济研究》、《金融研究》上不少论文所用的方法也仅是面板回归而已，因为那些听起来“高大上”的方法可能并不适用于他们的研究主题，往上生搬硬套反而显得没水平。
off support占一半的话确实有点多了，但拿来作为稳健性检验的一部分也并无不可，作为文章主体部分的补充嘛，现在期刊论文中通常也很少将PSM作为文章的主体部分，都只是在稳健性检验部分用一下。

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ε=(

2022-5-10 11:10:56

对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否适用，毕竟ZF投资不是0 1这两个数就能简单度量的，不同公司的ZF持股比例上有很大差异。不过我对DID扩展形式了解得也不多，到底适不适用还需要你自己去了解下了。

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暗香疏影_

2022-5-10 16:22:35

ε=( 发表于 2022-5-10 10:18
陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>= ...

哇，真的真的非常感谢，听君一席话，醍醐灌顶，终于明白了这个断点回归模型最核心的点。嗯嗯，下次看论文多看核心期刊，不过也挺奇怪，前面发您的那个论文链接标注还是北核，当时还想着这个方法好特别、好新颖，从来没见过，看来用什么研究方法，首先得看研究方法的大前提是否满足。

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暗香疏影_

2022-5-10 16:27:34

ε=( 发表于 2022-5-10 11:10
对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否 ...

好滴，我去学学这个模型，我研究的主题是私募投资，提问时想着先随便举个差不多的例子，看来相去甚远，不过您提到的这个连续性DID可以考虑试试，我再看看新论文找找思路和新模型，看来断点回归不太合适。
再次谢谢您不吝赐教，祝好！

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暗香疏影_

2022-5-10 16:37:37

ε=( 发表于 2022-5-10 11:10
对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否 ...

对啦！还有个问题请教，在PSM分析中嘛，协变量选择PSM提供了psestimate命令，可以自动选择一阶、二阶协变量，不过看论文里面好像没有写到在使用协变量时，是一阶二阶均使用。是根绝命令选择的变量更合适、还是自己根据问题的实际含义选择协变量更合适呢？
再次谢谢您吖！祝好！

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ε=(

2022-5-11 10:42:55

暗香疏影_ 发表于 2022-5-10 16:37
对啦！还有个问题请教，在PSM分析中嘛，协变量选择PSM提供了psestimate命令，可以自动选择一阶、二阶协变 ...

目前在协变量里加平方项和交互项的确实不多，但也并不是不能加，PSM本来就是要尽量把对因变量和处理变量有影响的变量都加到协变量里。当然还有一个捷径就是，如果有别人做过类似研究，别人协变量用啥你就用啥。
还有就是，如果你用的是面板数据的话，PSM仅是用来匹配数据的，然后拿匹配后的数据做DID（具体匹配方法要根据实际情况选择，可以看陈强老师公众号的推文《PSM-DID的经典方法与野路子(二)》）。

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暗香疏影_

2022-5-11 14:49:30

ε=( 发表于 2022-5-11 10:42
目前在协变量里加平方项和交互项的确实不多，但也并不是不能加，PSM本来就是要尽量把对因变量和处理变量有 ...

好滴，谢谢您！祝好！

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暗香疏影_

2022-5-18 17:32:41

ε=( 发表于 2022-5-10 10:18
陈强老师书上说的那个分组变量确实就是驱动变量的意思哈，不同叫法而已。在精确断点回归中，当驱动变量>= ...

您好，冒昧打扰，还请您海涵，按照您上次的指点，断点回归模型可以成功跑出来结果，还是好奇的模仿上次那篇论文试了试，用PSM倾向得分作为驱动变量，单看图像还是能显示有跳跃，不过似乎稳健性检验时，核密度图并不是在断点两侧大致相同，是否就可以初步判断断点回归确实不太适合。

还请您帮忙看看，谢谢您！祝好！

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ε=(

2022-5-19 11:05:02

暗香疏影_ 发表于 2022-5-18 17:32
您好，冒昧打扰，还请您海涵，按照您上次的指点，断点回归模型可以成功跑出来结果，还是好奇的模仿上次那 ...

是这样哈，断点回归首先要求你处理变量的条件均值在断点附近要出现跳跃，不能说看起来感觉被解释变量在断点附近有点跳跃就用断点回归了。（处理变量的条件均值这个通俗点说你可以看作把有无VC投资做为被解释变量(有取1，无取0)，用rdplot画图后，那些散点的取值）
有一点要提醒你的是，rdplot画出来的并不是散点图，严格来说应叫分仓散点图，具体做法就是把横轴划分成n个区间(就是你设置的nbins数值)，然后对每个区间内的被解释变量取平均数，然后画在图上。图上的一个点其实是一堆观测值的均值，所以有些时候你在图形上能看出一点跳跃实际上可能只是因为你nbins设置的数太小了。你可以说这是分仓散点的一个缺陷吧，但是在观测值非常多的时候如果直接画普通散点图的话大概率画出来的就是一个切开的火龙果，散点太多根本啥也看不出来。
再一个是判断是否存在跳跃不能只看拟合线，还要看断点两侧的置信区间有没有重合部分。因为rdplot本来就是用两侧观测分别拟合，单看拟合线的话肯定都会在断点处有点不连续。
最后也是你想用的这个方式最主要的一个问题，还是之前说的，拿PSM得分做驱动变量本身就是错误的做法，因为无法解释为什么处理变量的条件均值在断点附近有跳跃，而且连断点的具体取值都根本无法确定。断点的取值是要有现实基础的，像退休年龄、地理分界等等。不能说我看图感觉在这有点跳跃就用断点回归了。
不知你是想拿这个做毕业论文么，要是答辩老师不懂断点回归还好，碰到懂的老师基本肯定会被怼很惨。

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暗香疏影_

2022-5-19 11:35:34

ε=( 发表于 2022-5-19 11:05
是这样哈，断点回归首先要求你处理变量的条件均值在断点附近要出现跳跃，不能说看起来感觉被解释变量在断 ...

呜呜呜呜，太感动了，谢谢您一直耐心指点，我是拿来做小论文，上周开组会，把您指点的用倾向得分做断点回归可能不太适合，但是看过一篇较好期刊的论文又这么做，这两者矛盾给我导师沟通一下，他让我试试，再把对应文献应用到参考文献，说让审稿人挑已出刊文献的毛病，引用了问题就不大。
不过我自己是跑了一遍程序，确实需要把nbins数值调小，才有跳跃现象，最致命的问题是，连续性检验没法通过，核密度图在预设断点处不是对称分布，可能昨天的word文档没传到回复帖子下面。没法儿给您看看。
要是您方便的话，可否加个qq吖，真的觉得您人特别好，学术也很棒，向您学习！
哎！今天就在找新的解决方法，目前考虑中介效应和调节效应，一言难尽，导师只关注我的进度，论文题目、研究方法啥啥都靠自己琢磨。
目前ols回归都能通过，只不过感觉有点单调，想加点料，让文章看上去更漂亮点。
再次谢谢您！祝好!

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hylyxm

2022-6-8 14:31:07

在一起在一起 tm的搞个断点来回这么多你们加个 vx把

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俄罗斯方块6

2022-6-8 19:01:31

在一起我同意这么婚事！

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学术咕咕猪

2023-5-16 14:11:44

暗香疏影_ 发表于 2022-5-3 15:22
好滴，谢谢友友，按照你的方法更新了rdrobust命令，能跑出来结果，covs（）没有报错了。但是跑程序会显示 ...

您好，请问如何更新rdrobust命令？

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愿景岚

2023-6-15 21:36:10

ε=( 发表于 2022-5-10 11:10
对了，如果你的研究主题是“有无ZF投资，对上市公司绩效影响”的话，我个人的感觉是可以看下连续型DID是否 ...

你好，感觉你讲得好清晰透彻啊！！！能否请教一问题，我想检验某部法律政策的颁布对企业竞争力的影响，即以实施年份比如2015年为实施点，我目前在用断点回归遇到了困难，请问该用什么方法做呢~

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喝汽水吗

2024-7-31 23:22:45

ε=( 发表于 2022-5-2 15:39
老版本rdrobust不支持covs()，检查下是不是最新版本的命令

请问如何下载最新版本呢？一直没有找到，目前是SJ-14-4版本。拜托解答了

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