蒙特卡罗方法(Monte Carlo simulation):舍选抽样法,复合分布的抽样方法,混合抽样法,近似抽样法(从数学理论的推导,典例讲解,代码等)
主要内容介绍:
1.舍选抽样法(acceptance-rejection sampling)
特例:
如果取Qx)=1,X∈【a,b】,即均匀分布,则X的抽样:x=(b-a)n+a,n∈U【0,77
c可取为f(x)在【a,b】区间上的极大值例1:标准正态分布的抽样,X∈【-a,a】
例2:利用舍选法产生随机数C=cos0,S=si0,其中0为0,2π区间内均匀分布的随机数方法1:先产生0,2间均匀分布的随机数:日
=2πr,r∈U【0,1】,然后直接计算C和$→因需要计算三角函数,故此方法运算速度慢方法2:利用舍选法可避免三角函数运算
2.复合分布的抽样方法(composition method)
3.混合抽样法(mixed method)
4. 近似抽样法(列表法)
5.多维分布的抽样