请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？ - Stata专版 - 经管之家

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请问为什么使用聚类稳健标准误进行回归时，P值对应的临界t值会变化？

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收藏 2022-05-04

如图1是使用聚类稳健标准误回归的结果，t值为-2.86时，对应p值为0.046。回归代码为xtreg y x，fe r。
图2是使用普通标准误的回归，t值为-2.58，对应p值为0.11，这个应该比较接近大样本下的t分布，回归代码是xtreg y x，fe 。
样本量都是200，请问是什么原因造成这种变化的呢？聚类稳健标准误会影响自由度吗？

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2022-5-5 10:07:23

标准误计算方法不同自然得到的标准误和t值会不同

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2022-5-5 10:18:48

917968079 发表于 2022-5-5 10:07
标准误计算方法不同自然得到的标准误和t值会不同

感谢回复。得到的t值不同我明白，我的意思是t值对应的p值与t统计分布表不同，我觉得是聚类改变了自由度，不知道有没有依据？

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2022-5-5 15:11:13

muqiaoe 发表于 2022-5-5 10:18
感谢回复。得到的t值不同我明白，我的意思是t值对应的p值与t统计分布表不同，我觉得是聚类改变了自由度， ...

聚类就是为了解决异方差，有异方差传统OLS的正态假设就不满足，估计时就需要用样本残差代替总体方差，就会损失自由度。参考

https://zhuanlan.zhihu.com/p/438209745

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2022-5-5 16:34:00

Clandy17 发表于 2022-5-5 15:11
聚类就是为了解决异方差，有异方差传统OLS的正态假设就不满足，估计时就需要用样本残差代替总体方差，就会 ...

明白了，谢谢

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2022-5-6 21:50:49

感谢分享~~~~~~么么哒

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