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2022-5-5 02:03:38
价格和交易高频动态的霍克斯模型。预印本。可在atarXiv获得:1301.1135。[8] Barczy,M.,Isp\'any,M.和Pap,G.(2011年)。不稳定inar(p)过程的渐近行为。随机过程。阿普尔。121 583–608.MR2763097[9]鲍文斯,L.和豪奇,N.(2004)。强度过程的动态潜在因素模型。UCL核心运筹学与经济计量中心的工作论文。[10] 比林斯利,P.(1968年)。概率测度的收敛性。威利,纽约。MR0233396[11]Bouchaud,J.-P.,Y.,Gefen,Potters,M。和Wyart,M.(2004年)。金融市场的波动和反应:“随机”价格变化的微妙本质。定量。财务4 176-190。[12] Bowsher,C.G.(2007)。连续时间的证券市场事件建模:基于强度的多变量点过程模型。J.计量经济学141 876–912。MR2413490[13]Br\'emaud,P.和Massouli\'e,L.(2001年)。没有祖先的霍克斯分支点过程。J.阿普尔。Probab。38 122–135.MR1816118[14]查韦斯·德穆林,V.,戴维森,A.C.和麦克尼尔,A.J.(2005)。评估风险价值:一种点过程方法。定量。财务5 227–234。MR2240248[15]Cox,J.C.,IngersollJr,J.E.和Ross,S.A.(1985)。利率期限结构理论。计量经济学53 385–407。[16] Da ley,D.J.和V ere Jones,D.(1988年)。点过程理论的介绍。斯普林格,纽约。MR0950166[17]Embrechts,P.,Liniger,T.和Lin,L.(2011)。多元霍克斯过程:金融数据的应用。J.阿普尔。Probab。48A 367–378。MR2865638[18]Errais,E.,Giesecke,K.和Goldberg,L.R.(2010)。一点流程和组合信用风险。暹罗J.金融数学。1 642–665.MR2719785[19]Filimonov,V.和Sornette,D.(2012)。量化金融市场的反应:预测金融崩溃。菲斯。牧师。E(3)85 056108。[20] 菲利莫诺夫,V.和索内特,D.(2013年)。
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2022-5-5 02:03:42
霍克斯自激点过程模型中的表观临界性和校准问题:高频金融数据的应用。预印本。可在atarXiv获得:1308.6756。[21]Hardiman,S.J.,Bercot,N.和Bouchaud,J.-P.(2013)。金融市场的关键反应:霍克斯过程分析。预印本。可在atarXiv获得:1302.1405。[22]霍克斯,A.G.(1971)。一些相互激励的点过程的点谱。J.R.统计Soc。爵士。B.统计方法。33 438–443.MR0358976[23]霍克斯,A.G.(1971)。一些自激和互激点过程的光谱。Biometrika 58 83–90。MR0278410[24]霍克斯,A.G.和奥克斯,D.(1974)。自激励过程的集群过程表示。J.阿普尔。Probab。11 493–503.MR0378093[25]赫斯顿,S.L.(1993)。随机波动期权的闭式解,应用于债券和货币期权。财务研究回顾6327–343。几乎不稳定HAWKES过程的极限定理33[26]Hewlett,P.(2006)。订单到达、价格影响和贸易路径优化的集群。2006年9月6日至8日,在跳跃过程金融建模研讨会上。法国理工学院。[27]贾科德,J.(1974/75)。多元点过程:可预测投影、Radon–Nikod’ym导数、鞅表示。华尔希。没错。格比埃特31235–253。MR0380978[28]Jacod,J.和Shiryaev,A.N.(1987)。随机过程的极限定理。数学大师格鲁德伦·维森查滕288。柏林斯普林格。MR0959133[29]贾松,T。(2013). 对订单流量不平衡的预期带来的市场影响。工作文件。[30]Jaisson,T.和Rosenbaum,M.(2014)。几乎不稳定Hawkes过程的极限定理:带技术附录的版本。1607年技术报告,皮埃尔和玛丽·居里大学实验室。[31]Jakubowski,A.,M\'emin,J.和Pag\'es,G。
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2022-5-5 02:03:45
(1989). 在斯科罗霍德河畔的随机性研究中的收敛。Probab。理论相关领域81 111–137。MR0981569[32]卡拉什尼科夫,V。(1997). 几何和:罕见事件的界限和应用:风险分析,可靠性,排队。数学及其应用413。克卢沃,多德雷赫特。MR1471479[33]库尔茨,T.G.和普罗特,P.(1991)。随机积分和随机微分方程的弱极限定理。安。Probab。19 1035–1070.MR1112406[34]Larg e,J.(2007)。测量电子限额订单簿的弹性。金融市场杂志10 1–25。[35]Lillo,F.和Farmer,J.D.(2004)。对高效市场的长期记忆。螺柱。非线性Dyn。经济。8 3.[36]绪方(1978)。静态点过程极大似然估计的渐近性态。安。国家统计学家。数学30 243–261.MR0514494[37]绪方,Y.(1983)。点过程的似然分析及其在地震数据中的应用。公牛内特学院。统计学家。50 943–961.[38]彼得罗夫,V.V.(1975)。独立随机变量之和。斯普林格,纽约。MR0388499[39]雷诺德·布雷特,P.an d Schbath,S.(2010)。霍克斯过程的自适应估计;应用于基因组分析。安。统计学家。38 2781–2822.Mr272246[40]Shah,P.V.和Jana,R.K.(2013)。广义拉普拉斯函数。阿普尔。数学Sci。(诡计)7567-570。MR3007505[41]怀亚·rt,M.,J.-P.,Bouchaud,J.-P.,Kockelkoren,J.,Potters,M.和Vettorazzo,M.(2008)。订单驱动市场中买卖价差、影响和波动之间的关系。定量。财务8 41-57。[42]朱,L.(2013)。非线性Hawkes过程的中心极限定理。J.阿普尔。Probab。
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50 760–771.MR3102513法国巴黎理工学院数学研究中心UMR 7641 Cedexprancee Palaiseau 91128邮件:thibault。jaisson@polytechnique.eduLaboratoire巴黎塞德克斯法兰西大学皮埃尔和玛丽·居里广场75252号邮件:mathieu。rosenbaum@upmc.fr
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