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2022-5-5 06:51:00
从问题的角度来看,布朗滤波和泊松滤波都具有可预测表示性质的一个重要而关键的特征。人们可以在不假设市场完全性的情况下进一步研究类似的问题。我们不妨考虑其他非诚实随机时间的例子/类别。然后,我们讨论了NUPBR概念在非常特殊的情形下的稳定性,即连续鞅情形、标准泊松过程情形和Lévy过程情形。在这些特殊情况下,我们为REULTS提供了简单的证明。我们再次强调,这个问题在[5]中得到了全面的解决,并在逐步扩大过滤理论的范围内揭示了结果。结合NA和NUPBR条件的结果,我们得出结论(在备注6.2、6.4、6.7、6.9中),一些G-局部鞅实际上是G-严格局部鞅。这提供了一种在扩大的布朗和泊松滤波中构造严格局部鞅的方法。附录(At,t)≥ 0)是一个可积的递增过程(不一定是F适应的)。存在唯一可积的F-可选增长过程(Aot,t≥ 0),称为Asuch thatEZ[0,∞[UsdAs!=EZ[0,∞[UsdAos!对于任何正F-可选过程U,存在唯一的可积F-可预测增长过程(Apt,t≥ 0),称为这样一个EZ[0]的双可预测投影,∞[UsdAs!=EZ[0,∞[UsdAps!对于任何积极的F-可预测过程,请参见U.确认:本研究得益于路易·巴切利尔实验室支持的“椅子市场转型”,该实验室是理工学院、埃弗里大学和法国联邦银行的联合倡议。参考文献[1]Aksa mit,a.,Choulli,T.,a和Jeanblanc,M。
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2022-5-5 06:51:03
《稀薄随机时间及其在金融中的应用》,工作论文,2013年。[2] Amendinger,J.,金融市场中过滤的初始扩大和附加信息,柏林理工大学博士论文,1999年。[3] 美国阿斯穆森,《破产概率》,世界科学出版社,2000年。[4] Azéma,J.,关于工艺流程中的工艺流程应用。一、 《发明创造》18293-336,斯普林格出版社,1972年。[5] Choulli T.,Aksamit A.,Deng J.,和Jeanblanc M.《半鞅模型的随机区间和诚实时间后的无套利》,预印本,2013年。http://arxiv.org/abs/1310.1142[6]Delbaen,F.,Schachermayer,W.,资产定价基本定理的一般版本,Mathematische Annalen,30 0:463-520,1994年。[7] Fontana,C.,Jeanblanc,M.a.和Song,S.关于诚实时代产生的套利。表现出无常和随机性。[8] Grorud,A.和Pontier,M.,《连续时间市场模型中的内幕交易》,国际理论与应用金融杂志,131-3471998年。[9] 何世伟,王春康,严,J.A.:半鞅理论与随机微积分。华润出版社(1992年)。[10] Jeanblanc,M.,Yor,M.,和Chesney,M.,金融市场的数学方法,斯普林格,2009年。[11] 朱林,T.,半鞅与广义过滤,数学课堂讲稿,第833卷,柏林斯普林格-海德堡-纽约,1980年。[12] Jeulin,T.,和Yor,M.,Grossissement d\'une filtration et semi martingales:公式说明。在C.Dellacherie、P-A.Meyer和M.Weil的著作中,《概率论》第十二卷第649卷,第7-8-97页。斯普林格·维拉格,1978年。[13] Y.卡巴诺夫,关于Kreps Delbaen Schachermayer的FTAP,载于:卡巴诺夫,Y.等人(编辑):随机过程的统计和控制:Liptser Festschrift,第191-203页。
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2022-5-5 06:51:06
世界科学基金会,新加坡,1997年。[14] I.Karatzas和C.Kardaras,《半鞅金融模型中的计价投资组合》,金融与随机11,447–493,2007年。[15] 卡达拉斯,C.,有限可加概率与资产定价基本定理,载于:Chiarella,C.,Novikov,A.(编辑):《当代定量金融:纪念埃克哈德·普莱滕的论文》,第19-34页。柏林斯普林格海德堡g,2010。[16] Nikeghbali,A.,和Yor,M.,伪停止时间的定义和一些特征属性,概率年鉴,3 3(5),1804-18242005。[17] K.Takaoka,《关于无无界利润和有界风险的条件的说明》,似乎是金融学和随机学,2013年。
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