弗莱明，H.M.索纳，受控马尔可夫过程和粘性解，第二届，斯普林格，纽约，2006年。[13] H.F¨ollmer，A.Schied，Con v ex风险和交易约束措施，金融与随机，6（2012），429-447。[14] M.Frittelli，E.Rosazza Gianin，《风险度量的排序》，银行与金融杂志，26（2002），1473-1486。[15] I.Gilboa，D.Schmeidler Maxmin，具有非唯一先验的期望效用，J.Math。经济部。18 (1989) 141–153.[16] D.Heath，M.Schweizer，《金融中的鞅与偏微分方程：与e示例的等价结果》，J.Appl。Probab。37 (2000), 947 – 95 7.[17] D.Hern’andez，A.Schied，具有对数效用和时间一致性惩罚的效用最大化控制方法，随机过程。阿普尔。117 (2007),980 – 1000.[18] J.Kallsen，J.Muhle Karbe，N.Shenkman，R.Vierthauer离散时间变量在有效随机波动率模型中的最优套期保值，R.Kiesel，M Scherer，编辑：《另类投资与策略》（新加坡世界科学院），375–393。[19] T.Kim，E.Omberg动态非近视投资组合beha vior，Rev。财务部。螺柱。9（1996），141–161.28 JAKUB TRYBU LA和DARIUSZ ZAWISZA[20]H.Kraft，T.Seiferling，FT.Seifred，递归效用的最优消费和投资。金融斯托奇。21 (2017), 187 – 226.[21]J.Laurent，H.Pham，动态规划和mea n-方差对冲，金融科技。3 (1999), 83 – 110.[22]李德文，吴文华，最优动态投资组合选择：多周期均值-方差公式，数学。《金融》，10（2000），38 7-406。[23]刘杰，随机环境下的投资组合选择，修订版。财务部。螺柱。20 (2007),1 – 39.[24]F.Maccheroni，M.Mar ina cci，A.Rustichini，模糊规避，稳健性和偏好的变化表示，计量经济学74（2006），1447–1498。[25]F.麦克切罗尼，M.马里纳奇，A。

Rustichini，M.Taboga，具有单调均值-方差偏好的投资组合选择，数学。《金融》，19（2009），487-521。[26]H.Markowitz，投资组合选择，J.金融，7（1952），77-91。[27]S.Mataramvura，B.Oksendal，《随机微分博弈的风险最小化投资组合和HJBI方程》，随机，80（2008），317-337。[28]B.Oksendal，A.Sulem，模型不确定性下的前后向随机微分对策和stocha控制，J.Optim。理论应用。161 22–55.[29]B.Oksendal，A.Sulem，差异风险，跳跃差异市场，数学。《金融》，19（2009），619-637。[30]H.Pham，金融应用的连续时间Stoc-hastic控制和优化，随机建模和应用概率，Springer Verlag，柏林，2009年。[31]沈云云，曾某，平方根过程均值方差保险公司的最优投资策略，保险。数学经济部。62 (2015), 118 – 137.[32]J.von Neumann，O.Morgenstern，《博弈论与经济行为》（普林斯顿：普林斯顿大学出版社），1944年。[33]M.Yaa r i，风险下选择的双重理论，计量经济学55（1987），95-115。[34]T.Zariphopoulou，一款解决方案应用程序，用于评估不可恢复的风险，FinanceStoch。5 (2001), 61 – 82.[35]D.Zawisza，指数偏好下的稳健投资组合选择，应用。数学37（2010年）（华沙），215-230。[36]D.Zawisza，模型误判下的目标实现投资组合：二次优化框架，应用。数学《华沙》第39期（2012），第425-443页。[37]X.Zeng，M.Taksar随机波动率模型与最优投资组合选择，Quant。财务部131547-1558。单调偏好下的投资组合选择——随机因素案例29[38]周晓勇，李德良，连续时间均值-方差投资组合选择：一个随机LQ f框架，应用。数学擎天柱。

42 (2000), 19 – 33.Jakub Trybu la，美国经济大学数学系Rakowicka 27,31–510 Krak\'ow，Poland邮寄地址：jakubtrybula@gmail.comDariusz扎维萨，数学与计算机科学学院，贾吉略大学，邮编630-348，波兰克拉科夫，邮编：dariusz。zawisza@im.uj.edu.pl