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2022-5-6 05:08:36
,T},并且进一步让子集{E[A·Φ*(x+Ys)|英尺]|x∈ R} 我的(Ohm, Ft,P | Ft)对于任意的s,t,都是薄的∈ 带T的{1,…,T}≤ s和A∈ 那么对于任何(f,…,FT)∈ P∞T、 存在(A,…,AT)∈ PTand映射gt∈ L∞(Ohm, t=124ft,t=124p,gT≡ 0和(f,…,fT)=(A,…,AT)+(g,…,gT)P- a、 s。。证据让我们,t∈ 带T的{1,…,T}≤ s和A∈ 我们可以利用引理7.6来观察{E[A·(Φ*(x+Y)- x) |Ft]|x∈ R} 不确定条件下的最优停止是L的31thin子集(Ohm, 英尺,P |英尺)。然后引理7.7的陈述紧接着从命题C.3(参见附录C)应用到集合Mt(t=1,…,t),其中Mt:={Φ*(x+Yt)- x | x∈ R} 。在引理7.7的假设下,(7.17)中定义的集合K与∧(P∞T) ,又是弱紧的w.r.T.k·k∞,Tdue to Lemma7。5.推论7.8。在引理7.7的假设下,集合K(参见(7.17))是弱紧的w.r.t.K·K∞,现在我们准备好选择最大化问题(3.5)的解决方案。最大化问题(3.5)解的存在性:充分满足命题3.5的假设。鉴于(7.16),必须解决infx∈IE[Φ*(x+Yτ)- x] 超过τ∈ TT。假设supτ∈TTinfx∈IE[Φ*(x+Yτ)-x] >infx∈IE[Φ*(x+Y)-x] 因为否则τ≡ 0将是最佳选择。自P(A)∈ {0,1}表示∈ 根据假设,任何停止时间τ∈ T\\{0}集中在{1,…,T}上。通过推论7.8,集合K(参见(7.17))是弱紧的w.r.t.正规K·K∞,此外,凹映射L:C(I)T→ R、 定义的byL(R,…,rT):=infx∈IPTt=1rt(x),是连续的w.r.t.k·k∞,这意味着-L和k·k都是凸的∞,T-连续的,因此也是弱的半连续的,因为k·k∞,T-闭凸子集也是弱循环的。
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2022-5-6 05:08:39
因此L是弱上半连续的,因此它对K的限制达到最大值。特别是布景infx∈IE[Φ*(x+Yτ)- x] |τ∈ TT\\{0}= L(K)有一个最大值。这表明我们可以找到(3.5)的解。问题(3.6)解的存在性:由l(x):=supτ∈TTE[Φ*(x+Yτ)- x] 我们可以定义一个凸映射,因此也可以定义连续映射l:R→ R.此外,引理A.1(参见附录A),limx→-∞l(x)≥ 利克斯→-∞Φ*(十)- 十、= ∞ = 利克斯→∞Φ*(十)- 十、≤ 利克斯→∞l(x)。这意味着infx∈Rl(x)=infx∈[-ε、 ε]l(x)对于某些ε>0的情况。因此,l在某个x上是最小的*∈ [-ε、 ε]因为l是连续的。有这样的x吗*是问题的解决方案(3.6)。32 D.BELOMESTNY和V.KR–atschmer附录A:附录引理A.1。让我们来看看Φ:[0,∞[→ [0, ∞] 是一个较低的半连续的、凸的映射≥0Φ(x)=0和limx→∞Φ(x)x=∞. 此外,letQΦ,0表示F上的所有概率测度Q的集合,它们是绝对连续的w.r.t.P,使得Radon Nikodym导数qdpsatisΦdQdP我∞. 那么下面的陈述是正确的。(i) 如果Φ(x)<∞ 对于某些x>0,则使用芬切尔-勒让德变换Φ*: R→ R∪ {∞} ofΦ是一个不减损的凸有限映射。特别是它的限制*[0,∞[0,∞[是一个有限的杨氏函数,它还满足极限条件→∞(Φ*(十)- x) =∞ 如果x>1,那么limx→-∞(Φ*(十)- x) =∞ 在x<1的情况下。(ii)如果Φ(x),Φ(x)<∞ 对于某些x<1<x,则对于hΦ中的任何x*:= HΦ*[0,∞【例】我们得到了∈QΦ,0等式[X]- EΦdQdP= infx∈RE[Φ*(x+x)- x] ,其中等式左侧的上确界对于某些Q∈ QΦ,0。证据设Φ(x)<∞ 对于某些x>0的情况。很明显,是吗*是一个满足(a.1)Φ性质的非减量凸函数*(0) = - infx≥0Φ(x)=0和石灰→∞Φ*(y)≥ 酸橙→∞(xy)- Φ(x))=∞.接下来,我们要验证Φ的真实性*.
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2022-5-6 05:08:42
自从Φ*是不减损的,而且*(y)≥ xy- Φ(x)>-∞ 对任何人都适用∈ R、 必须证明这一点*(y) <∞ 每一次≥ 为此,考虑映射β:[0,∞[×[0, ∞[→ [-∞, ∞[,(y,x)7→ xy- Φ(x)。根据Φ的假设,我们有limx→∞β(y,x)=limx→∞十、Y-Φ(x)x= -∞ < β(y,x)代表y≥ 0.因此对于任何y≥ 0,我们可能会找到一些∈ [x,∞[以便我们获得*(y) =sup0≤十、≤zyβ(y,x)。此外,β(y,·)是上半连续的fory≥ 因此,对于每个y≥ 0,有一些x∈ [0,zy]带Φ*(y) =sup0≤十、≤zyβ(y,x)=β(y,x)<∞.作为有限凸函数Φ的不确定条件下的最优停车*是连续的。由于它也是非减损的,我们可以从(A.1)中得出结论,它对[0]的限制,∞[是一个有限的函数。现在我们假设x>1→∞(Φ*(y)- y)≥ 酸橙→∞(十)- 1) y- Φ(x)= ∞.类似地,limy→-∞(Φ*(y)-y) =∞ 可以在x<1的情况下导出。因此,我们证明了完整的陈述(一)。让我们转到语句(ii)的证明,让我们考虑映射ρ:HΦ*→ [-∞, ∞[,X 7→ infx∈RE[Φ*(十)- 十)- x] 然后,由于Φ的凸性*, 我们可以将詹森不等式和陈述(i)一起应用于结论→-∞E[Φ*(十)- 十)- x]≥ 利克斯→-∞([Φ*(十)- E[X]]- x) =∞ 为了X∈ HΦ*,安德利姆→∞E[Φ*(十)- 十)- x]≥ 利克斯→∞[Φ*(十)- E[X])- x] =∞ 为了X∈ HΦ*.因此,对于任何X∈ HΦ*, 我们发现一些δX>0,使得ρ(X)=infx∈[-δX,δX]E[Φ*(十)- 十)- x] 。此外,对于X∈ HΦ*, 映射x7→ E[Φ*(十)- 十)- x] 是R上的凸映射,因此其限制为[-δX,δX]是连续的。
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2022-5-6 05:08:45
这意味着ρ是实值函数。此外,很容易检查ρ是否是所谓的凸风险度量,定义为它满足以下属性单调性:ρ(X)≥ ρ(Y)对于所有X,Y∈ HΦ*和X≤ Y,o现金不变性:ρ(X+m)=ρ(X)- m代表所有X∈ HΦ*还有m∈ R、 o凸度:ρ(λX+(1)-λ) Y)≤ λρ(X)+(1)-λ) ρ(Y)对于所有X,Y∈ HΦ*,λ ∈ [0, 1].然后我们从[17]中的定理4.3得到ρ(X)=maxQ∈QΦ,0(等式[-X]- ρ*(Q) )适用于所有X∈ HΦ*, ρ在哪里*(Q) :=supX∈HΦ*(情商[-X]- ρ(X)).34 D.贝洛梅斯特尼和V.克拉施默尔通过常规程序,我们可以验证ρ*(Q) =supX∈HΦ*(等式[X]- E[Φ*(十) ])对于Q∈ QΦ,0。自从limx→-∞[Φ*(十)- x] =limx→∞[Φ*(十)- x] =∞ 由于陈述(i),我们可以从[17,(5.23)]中得出结论*(Q) =supX∈HΦ*(等式[X]- E[ρ*(十) )=EΦdQdP尽管如此,Q∈ QΦ,0。这就完成了证明。附录B:附录let(Ohm, F、 (F)我∈{1,…,m},P)是一个过滤概率空间,并让乘积空间i=1mL∞(Ohm, Fi,P | Fi)被赋予乘积拓扑yi=1mσ(L∞i、 弱*拓扑σ(L)的∞i、 (李)在L上∞(Ohm, Fi,P | Fi)(fori=1,…,m)。B.1提案。让我(Ohm, Fi,P | Fi)是可分的w.r.t.弱拓扑σ(Li,L)∞i) 因为我∈ {1,…,m},让Ai=1mL∞(Ohm, Fi,P | Fi)相对紧凑,w.r.t.i=1mσ(L∞i、 李)。那么对于i=1mσ(L)的任意X∞i、 (李)-在A的闭包中,我们可以找到一个序列(Xn)n∈收敛于X w.r.t.thei=1mσ(L∞i、 李)。证据设置E:=i=1mL∞(Ohm, Fi,P | Fi),我们用ew.r.t.i=1mσ(L)的拓扑对偶表示∞i、 李)。很容易检查Γ(g,…,gm)(f,…,fm):=mXi=1E[fi·gi],其中gi∈ L(Ohm, Fi,P | Fi)和Fi∈ L∞(Ohm, Fi,P | Fi)(对于i=1,…,m)从i=1mL定义一个线性算子(Ohm, Fi,P | Fi)到连续的w.r.t.乘积拓扑i=1mσ(Li,L∞i) 弱拓扑σ(L,L∞), . . .
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2022-5-6 05:08:48
,σ(Lm,L)∞m) 弱拓扑σ(E,E)。Sincei=1mσ(Li,L∞i) 假设σ(E,E)是可分的,我们可以得出结论,σ(E,E)也是可分的。然后,命题B.1的陈述紧接着从[24]开始,第30页。不确定性条件下的最优停车35C:附录m∈ N表示为(Ohm, F、 (Fi)我∈{1,…,m},P)一个经过过滤的概率空间,并让集合pm从i=1聚集所有集合(a,…,Am),使P(Ai)金融化∩ 对于I6=j和P(Smi=1Ai=1),Aj=0。我们将分别赋予产品spacesi=kmL∞(Ohm, Fi,P | Fi),其乘积拓扑学i=kmσ(L∞i、 弱*拓扑σ(L)的∞i、 (李)在L上∞(Ohm, Fi,P | Fi)(叉子∈ {1,…,m}和i=k,m) 。修正k∈ {1,…,m}和非负∈ L∞(Ohm, Fk,P | Fk),子集P∞mk(h)i=kmL∞(Ohm, Fi,P | Fi)定义为由所有(fk,…,fm)组成∈i=kmL∞(Ohm, Fi,P | Fi)这样Fi≥ 0便士-a、 任何我想要的∈ {k,…,m}和pmi=kfi=hp-a、 s。。缩写为P∞m:=P∞m1(1)。引理C.1。P∞mk(h)是i=kmL的一个紧子集∞(Ohm, Fi,P | Fi)w.r.t.地形i=kmσ(L∞i、 (李)对于k∈ {1,…,m}与任意非负∈ L∞(Ohm, Fk,P | Fk)。证据从BanachAlaoglu定理来看,引理C.1的陈述是显而易见的。提案C.2。让我 L(Ohm, Fi,P | Fi)对于i=1,那么{EA·f | Fi| F∈ Mj}是L的一个很薄的子集(Ohm, Fi,P | Fi)fori,j∈ {1,…,m}与i≤ j和A∈ 调频。此外,让我们fix(f,…,fm)∈ P∞并考虑所有(h,…,hm)fromi=1mL的集合∞(Ohm, Fi,P | Fi)满足E[hi·~ni]=E[Fi·|i]的任意|i∈ Mi,i=1,m、 然后是布景N∩ P∞mH为极值点,对于每个极值点(h*, . . . , H*m) ,存在一些(A,…,Am)∈ PMH*i=AiP- a、 美国持有i=1,m、 证据。我们将使用[33]中命题6的证明中的观点。首先,让我们为任何k∈ {1, . . .
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2022-5-6 05:08:51
,m},表示为所有(hk,…,hm)fromi=kmL的集合∞(Ohm, Fi,P | Fi)满足E[hi·~ni]=E[Fi·|i]∈ 面底=k,m、 它是闭合的,w.r.t.i=kmσ(L∞i、 李)。因此由引理C.1,setKk(h):=Nk∩ P∞mk(h)是紧的w.r.t.i=kmσ(L)∞i、 Li)对于每一个非负h∈ L∞(Ohm, Fk,P | Fk)。由于它也是凸的,我们可以使用Krein36 D.BELOMESTNY和V.KR–ATSCHMERMilman定理得出结论,如果每个集合Kk(h)是非凸的,则它有一些极值点。注意,K(1)至少包含(f,…,fm),因此它是某个极值点。现在我们将通过反向归纳来证明,对于任何k∈ {1,…,m}和任何非负h∈ L∞(Ohm, Fk,P | Fk)与非挥发性kk(h)(??)它的每个极值点(h*KH*m) 满足感*i=h·AiP-a、 s.(i=k,…,m)对于某些(a,…,Am)∈ PMAI= 如果我显然不同意,这就意味着命题C.2的陈述。对于k=m,设定的Km(h)是非圆形的i eff[h·k m]=E[fm·k m]保持每k m∈ 嗯。在这种情况下,h是唯一的极值点,它的表示形式为h=h·Ohm对应于(, . . . , , Ohm) ∈ 下午。现在让我们假设,对于一些k∈ {2,…,m}和每一个非仿Kk(h)语句(??)满足了。让h∈ L∞(Ohm, Fk-1,P|Fk-1) 与Kk保持一致-1(h)6=, 并选择任意极值点(h*K-1.H*m) Kk的-1(h)。然后h-H*K-1属于L∞(Ohm, Fk-1,P|Fk-1) 并且是非负的。此外*KH*m)∈ Kk(h)-H*K-1) ,并且很容易检查(h*KH*m) 是Kk(h)的一个极值点- H*K-1). 因此,假设存在(A,…,Am)∈ PMAI= 如果我≤ K- 1和h*i=(h)- H*K-1) ·AiP-a、 对于i=k,m、 设置D:={h*K-1> 0} ∩ {h- H*K-1> 0},我们想显示P(D)=0。这将通过假设P(D)>0来实现。
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2022-5-6 05:08:54
对于某些ε>0,P(Dε)>0,其中Dε:={h*K-1> ε} ∩ {h- H*K-1> ε}.我们可以假设{EAi·|i|Fk-1.| ~ni∈ Mi}(i=k,…,m)以及Mk-1都是L的薄子集(Ohm, Fk-1,P|Fk-1).由于细子集的有限并集又是细子集(参见[1,命题2.1]),我们可能会发现一些非零g∈ L∞(Ohm, Fk-1,P|Fk-1) 在ε外消失,且满足E[g·~nk-1] =0表示νk-1.∈ Mk-1as well-asE[g·Ai·~ni]=Eg·EAi·|i|Fk-1.= 0(μi)∈ 米,我∈ {k,…,m})。根据[1]中的定理2.4,我们可以选择g,使得p({| g |=1}∩ Dε=P(Dε)成立。现在,定义(bhk)-1.bhm)和(香港)-1.hm)bybhi:=(h)*i+εg,i=k- 1小时*我- εgAi,其他方面和hi:=(h)*我- εg,i=k- 1小时*i+εgAi,否则。不确定条件下的最优停车P(Ai)∩对于I6=j和P(Smi=kAi)=1,我们得到PMI=kg·Ai=gP-a、 s。。因此,通过构造,(bh,…,bhm),(h,…,hm)不同,属于Kk-1(h)。此外,h*i=bhi/2+hi/2表示i=k-1.m、 这与以下事实相矛盾:*K-1.H*m) 是Kk的一个极端点-1(h)。因此,P(D)=0。现在定义(B,…,Bm)∈i=1mFibyBi:={h*K-1> 0,h=h*K-1} ,i=k- 1Ai∩ {h*K-1=0},i∈ {k,…,m} , 否则显然,P(Bi)∩ 对于I6=j,Bj=0从P(Ai)开始∩ Aj=0,因为6=j。此外,P(Smi=1Bi)≥ P(Ohm \\ D∩Smi=kAi=1。特别是(B,…,Bm)∈ 下午。最后,可以很容易地验证h*i=h·BiP-a、 美国持有i=k- 1.m、 因此Kk-1(h)完整的财务报表(?)完成证明。提案3。让我 L(Ohm, Fi,P | Fi)对于i=1,那么{EA·f | Fi| F∈ Mj}是L的一个很薄的子集(Ohm, Fi,P | Fi)fori,j∈ {1,…,m}与i≤ j和A∈ 调频。然后对于任何(f,…,fm)∈ P∞m、 存在(A,…,Am)∈ Pmandgi∈ L∞(Ohm, Fi,P | Fi)(i=1,…,m)使得e[gi·|i]=0表示|i∈ 当i=1时,m、 和(f,…,fm)=(A。
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2022-5-6 05:08:59
. . ,Am)+(g,…,gm)P- a、 s。。证据让我们对任何(f,…,fT)进行fix∈ P∞m、 让我们来看看由所有(h,…,hm)组成的集合,其中hi∈ L∞(Ohm, Fi,P | Fi),使得E[hi·k i]=E[Fi·k i]表示аi∈ 惯性矩。根据命题C.2,我们可以选择N的一个极值点(h,…,hm)∩ P∞和一些(A,…,Am)∈ 使hi=AiP-a、 美国持有i=1,m、 然后(g,…,gm):=(f)- H调频- hm)和(A,…,Am)符合要求。推论C.4。如果(Ohm, Fi,P | Fi)对于每个i都是无原子的∈ {1,…,m},然后P∞米塞伊=1mσ(L)∞i、 (李)-关闭{(A,…,Am)|(A,…,Am)∈ 38 D.BELOMESTNY和V.KR–ATSCHMERProof。让(f,…,fm)∈ P∞mbe武断。考虑水下ε(Mi):={~n∈ L∞(Ohm, Fi,P | Fi)|E(菲)- ~n)·f< ε表示f∈ Mi},其中ε>0,以及L的主要非类有限子集(Ohm, Fi,P | Fi)。这些tsi=1mUiε(Mi)构成了i=1mσ(L)的基础∞i、 (李)-邻域(f,…,fm)。因此,让我们选择任意ε>0和非类有限子集MiofL(Ohm, Fi,P | Fi)对于i=1,m、 让我,j∈ {1,…,m}与i≤ j、 还有∈ 调频。然后是由所有E组成的集合A·f | Fi用f∈ MJ是L的一个非固定子集(Ohm, Fi,P | Fi),尤其是因为(Ohm, Fi,P | Fi)被假定为无原子(参见[31,引理2])。因此,我们可以应用命题C.3来选择一些(A,…,Am)∈ pme[(fi)-Ai)·f]=0表示f∈ 米安一号∈ {1,…,m}。这意味着(A,…,Am)∈i=1mUiε(Mi),并完成证明。致谢。作者要感谢亚历山大·希德和米哈伊尔·乌鲁索夫的富有成效的讨论和有益的评论。参考资料。[1] 阿南塔拉曼,R.(2012)。L(λ)的薄子空间。Quaestiones Mathematicae 35133–143。[2] 安徒生,L.和布罗迪,M.(2004)。多维美式期权定价的原对偶模拟算法。管理科学,50(9),1222-1234。[3] Ankirchner,S.和Strack,P.(2011)。
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2022-5-6 05:09:02
Skorokhod嵌入在有限时间内。随机与动力学11215–226。[4] 巴克斯特,J.R.和R.V.查孔(1977)。停车时间的紧凑性。Z.Wahrscheinlichkeitsforerie verw。格比特40169-181。[5] Bayraktar,E.,Karatzas,I.和Yao,S.(2010)。动态对流风险度量的最优停止。伊利诺伊州J.数学。54, 1025 – 1067.[6] Bayraktar,E.和Yao,S.(2011)。非线性期望的最优停止。随机过程。阿普尔。121, 185 – 211.[7] Bayraktar,E.和Yao,S.(2011)。非线性期望的最优停止。随机过程。阿普尔。121, 212 – 264.[8] Belomestny,D.(2013年)。通过经验对偶优化求解最优停车问题。《应用概率年鉴》,第23(5)页,1988-2019年。[9] 比昂·纳达尔,J.(2008)。动态风险度量:时间一致性和风险度量来自BMO鞅。金融与随机12,219-244。[10] Ben Tal,A.和Teboulle,M.(1987年)。φ随机规划中的罚函数与对偶-散度泛函。数学奥普。研究12224-240。[11] Ben Tal,A.和Teboulle,M.(2007)。凸风险度量的一个新旧概念:优化确定性等价物。数学财务部17449–476。不确定性条件下的最优停车39[12]比亚基尼,S.和弗里特利,M.(2008)。效用最大化问题的统一框架:Orlicz空间方法。应用概率年鉴18929-966。[13] Borwein,J.M.和Zhuang,D.(1986年)。关于范氏极小极大定理。数学编程34232-234。[14] Cheng,X.和Riedel,F.(2013)。连续时间模糊条件下的最优停止。数学财务部。经济部。7, 29 – 68.[15] Cheridito,P.,Delbaen,F.和Kupper,M.(2004年)。有界c\'adl\'ag过程的一致和凸货币风险度量。随机过程及其应用,112(1),1-22。[16] Cheridito,P.,Delbaen,F.和Kupper,M.(2006)。
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2022-5-6 05:09:05
有界离散时间过程的动态货币风险度量。概率论电子期刊11,57–106。[17] Cheridito,P.和Li,T.(2009)。Orlicz心脏的风险措施。数学财务19189–214。[18] Delbaen,F.,Peng,S.和Rosazza Gianin,E.(2010)。表示动态凹实用程序的惩罚项。金融与随机14,449-472。[19] Detlefsen,K.和Scandolo,G.(2005)。条件和动态凸风险度量。《金融与随机》,9(4),539-561。[20] 埃德加,G.A.,米利,A.和苏切斯顿,L.(1981)。关于停车时间的紧凑性和最优性,LNM 939,斯普林格,36-61。[21]Edgar,G.A.和Sucheston,L.(1992年)。停止时间和定向进程。剑桥大学出版社,剑桥。[22]爱德华兹,D.A.(1987)。关于Dvoretsky,Wald和Wolfowitz concerningLiapunov测度的一个定理。格拉斯哥数学。J.29205-220。[23]范,K.(1953)。极大极小定理。过程。纳特。阿卡德。Sci。美国队39,42-47。[24]弗洛雷特,K.(1978)。弱紧集,LNM 801,Springer。[25]F¨ollmer,H.和A.Schied(2010)。随机金融。德格鲁伊特,柏林,纽约(第三版)。[26]F¨ollmer,H.和I.Penner(2006)。凸风险度量及其幂函数的动态,统计决策24,61–96。[27]Frittelli,M.和Rosazza Gianin,E.(2002年)。对风险措施进行排序。《银行与金融杂志》26(7),1473-1486。[28]Frittelli,M.和Rosazza Gianin,E.(2004)。动态凸风险度量。《21世纪的风险度量》,G.Szeg–o ed.,J.Wiley,227–248。[29]Haugh,M.B.和Kogan,L.(2004)。美式期权定价:双重方法。奥普。第52258-270号决议。[30]Kaina,M.和R–uschendorf,L.(2009)。关于Lp上的凸风险测度-空间。数学方法操作。第69475-495号决议。[31]金曼,J.F.C.和罗伯逊,A.P.(1968年)。关于李雅普诺夫定理。J.伦敦数学。Soc。
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2022-5-6 05:09:08
43, 347 – 351.[32]Kr¨atschmer,V.和Schoenmakers,J.(2010)。动态货币效用函数下最优停止的表示。暹罗J.金融数学。1, 811–832.[33]K¨uhn,Z.和R¨osler,U.(1998)。李雅普诺夫凸性理论的推广及其在最优停止中的应用。《美国数学学会会刊》126769-777。[34]Kupper,M.和Schachermayer,W.(2009)。定律不变量时间一致性函数的表示结果。数学财务部。经济2,189-210。[35]Peng,S.(1997)。反向SDE和相关的g-期望,见:El Karoui,N.和Mazliak,L.(编辑),《反向随机微分方程》,Pitman Res.数学笔记。爵士。第364卷,朗曼,哈洛,1997年,第141-159页。[36]Riedel,F.(2009)。具有多个优先级的最优停止。《经济计量学》,77(3),85740 D.贝洛梅斯特尼和V.克拉施梅尔908。[37]Rockafellar,R.T.和Wets,J-B.(1998)。变分分析,柏林/海德堡斯普林格。[38]罗杰斯,L.C.G.(2002)。美式期权的蒙特卡罗估值。数学金融12271–286。[39]维廷,H.和穆勒·芬克,U.(1995)。斯图加特Teubner的Mathematische Statistik II。[40]徐志强和周小燕(2013)。概率失真下的最优停车。应用概率年鉴23251–282。杜伊斯堡-埃森大学数学学院A-Leymann-Str.9D-45127埃森德国电子邮件:丹尼斯。belomestny@uni-到期。德沃尔克。kraetschmer@uni-到期。判定元件
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