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2022-05-06
英文标题:
《Game theory analysis for carbon auction market through electricity
  market coupling》
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作者:
Mireille Bossy, Nadia Maizi, Odile Pourtallier
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最新提交年份:
2015
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英文摘要:
  In this paper, we analyze Nash equilibria between electricity producers selling their production on an electricity market and buying CO2 emission allowances on an auction carbon market. The producers\' strategies integrate the coupling of the two markets via the cost functions of the electricity production. We set out a clear Nash equilibrium on the power market that can be used to compute equilibrium prices on both markets as well as the related electricity produced and CO2 emissions released.
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中文摘要:
在本文中,我们分析了发电商在电力市场上出售其生产和在拍卖碳市场上购买二氧化碳排放配额之间的纳什均衡。发电商的策略通过电力生产的成本函数整合了两个市场的耦合。我们在电力市场上设定了一个明确的纳什均衡,可以用来计算两个市场的均衡价格,以及相关的发电量和二氧化碳排放量。
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分类信息:

一级分类:Quantitative Finance        数量金融学
二级分类:Mathematical Finance        数学金融学
分类描述:Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法,包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类:Computer Science        计算机科学
二级分类:Computer Science and Game Theory        计算机科学与博弈论
分类描述:Covers all theoretical and applied aspects at the intersection of computer science and game theory, including work in mechanism design, learning in games (which may overlap with Learning), foundations of agent modeling in games (which may overlap with Multiagent systems), coordination, specification and formal methods for non-cooperative computational environments. The area also deals with applications of game theory to areas such as electronic commerce.
涵盖计算机科学和博弈论交叉的所有理论和应用方面,包括机制设计的工作,游戏中的学习(可能与学习重叠),游戏中的agent建模的基础(可能与多agent系统重叠),非合作计算环境的协调、规范和形式化方法。该领域还涉及博弈论在电子商务等领域的应用。
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2022-5-6 18:47:58
电力市场耦合下碳拍卖市场的博弈分析*1、Nadia Ma"izi+2和Odile Pourtallier3TOSCA实验室,INRIA Sophia Antipolis–Méditerranée,FranceMINES ParisTech,法国应用数学中心,Francehaistos实验室,INRIA Sophia Antipolis–Méditerranée,FranceJuly 172018年摘要本文,我们分析了发电商在电力市场上出售其生产和在拍卖碳市场上购买碳排放配额之间的纳什均衡。发电商的策略通过电力生产的成本函数整合了两个市场的耦合。我们在电力市场上设定了一个明确的纳什均衡,可用于计算两个市场上的均衡价格以及相关的发电量和排放量。AMS 2010科目分类91A80、91B26。1简介本论文的目的是开发分析工具,以便为碳市场设计相关机制,其中相关指的是减排。为此,我们关注与碳市场相连的电力市场中的发电商。通过市场微观结构方法建立市场之间的联系。在这种情况下,当代理数量有限时,标准博弈论适用。生产商被认为是在以碳和电为代表的两个金融市场上的参与者。通过两个市场之间的耦合机制,我们建立了这种非合作J-player博弈的纳什均衡。最初的想法来自法国电力部门,该部门经常利用现货电力市场来满足电力需求。发电商的行为是由需求驱动的,并与电力生产的最高水平相关联。每个生产商都努力最大限度地扩大其市场份额。
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2022-5-6 18:48:01
与此同时,它必须通过受欧盟排放交易系统(EU ETS)框架启发的机制来管理与电力生产相关的环境负担:每个生产单位的排放必须通过许可证或支付罚款来平衡。通过碳市场模拟排放许可分配,允许生产商在生产时购买配额。我们对电力行业的关注源于其在排放份额中的普遍性(占全球总排放水平的45%),以及欧盟ETS第三阶段引入的基于拍卖的津贴分配机制。在本论文中,碳市场的设计假设旨在促进整个电力行业的减排。我们的方法为两个市场上的投标策略耦合提出了一个原始框架。给定电力市场上的静态弹性需求曲线(指有组织的电力市场中的时间段,主要是日前和日内),我们解决了局部问题(仅为一个相同长度的单一时段)*米雷尔。bossy@inria.fr+娜迪亚。maizi@mines-帕里斯特奇。frodile。pourtallier@inria.frboth建立两个耦合市场的非合作纳什均衡。
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2022-5-6 18:48:05
我们的目标是提高碳市场成为碳减排政策真正有效工具的条件,因此,这种简化在这里得到了证实。本文在完全信息框架下对两个市场的非连续、非严格单调供应函数和竞价策略进行了分析。虽然将博弈论应用于电力市场战略竞价的文献主要讨论利润最大化(参见[5]完全信息,[6]私人信息,[7]不完全信息),但我们的目标函数是股份最大化。耦合市场的均衡是基于均衡电价(仅在电力市场上)的完整特征。我们证明了价格和股份的唯一性,以实现股份最大化,而据我们所知,这一属性(在我们的假设下)并不是为了利润最大化而建立的(见例[2])。此外,份额最大化方法通过做出特定的假设来处理利润,即无亏损销售,以及在购买补贴和发电的碳足迹之间进行权衡。因此,这是首次尝试通过博弈论方法将电力和碳市场耦合起来。
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2022-5-6 18:48:08
例如,其他耦合方法使用模型,这些模型共同产生电力和碳价格的动态,如[3],[4]。在第2节中,我们正式确定了市场(碳和电)规则以及相关的参与者耦合策略。我们首先研究(第3.1节)电力市场上的纳什均衡集(见命题3.2)。这个集合构成了一个等价类(相同的价格和市场份额),从中我们展示了一种主导策略。第3.2节致力于分析耦合市场均衡:给定特定的碳市场设计(惩罚水平和津贴),我们计算碳价格(源自前一主导策略)演变的区间界限。我们指定了相关平衡的性质。2.耦合市场机制2。1电力市场在电力市场中,需求通过函数P7进行聚合和汇总→ D(p),其中D(p)是买方准备以最大单价p获得的电量。我们假设如下:假设2.1。需求函数D(·):R+→ R+是非递增的,左连续的,因此D(0)>0。(a) 图1:橙色曲线是q 7的函数→ D-1(q)关于EPEX市场。现货市场的演变证实了假设2.1与需求函数P7的相关性→ D(p)。每个制作人j∈ {1,…,J}的特征是有限的生产能力κjan和有界且不减损的函数cj:[0,κJ]-→ R+将边际生产成本与任何电量q相关联。这些边际生产成本取决于反映与电力生产相关的技术成本的几个外部参数,例如能源价格、运营和维护成本、税收、碳罚款等。
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2022-5-6 18:48:11
这个参数依赖性使得建立不同的市场耦合机制成为可能。下面我们用它来连接碳和电市场。优序排名的特点是边际成本函数根据生产成本排序。因此,这些是非递减阶跃函数,其中每个阶跃指的是生产者拥有的特定单元的边际生产成本。发电商在专用市场上交易电力。对于给定的发电商j,该策略包括一个功能,使其能够在电力市场上确定要价,定义为:Cj×R+-→ R+(cj(·),q)-→ sj(cj(·),q),其中cj边际生产成本函数集在下文中明确给出(见(2.14));sj(cj(·),q)是发电商准备出售电量q的单价。一个可接受的策略执行以下无损失销售约束sj(cj(·),q)≥ cj(q),Q∈ 多姆(cj)。(2.1)这种策略的一个可能例子是sj(cj(·),q)=cj(q)或sj(cj(·),q)=cj(q)+λ(q),其中λ(q)代表任何额外利益。约束(2.1)保证了有利贸易,并将利益最大化(即避免损失)的一个方面纳入了市场份额法。在下文中,我们将这种利益约束纳入考虑过的可允许策略类别中。我们将电力市场上可接受的策略文件定义为:=s=(s,…,sJ);sj:Cj×R+-→ R+(cj(·),q)-→ sj(cj(·),q)使得sj(cj(·),q)≥ cj(q),Q∈ 多姆(cj). (2.2)作为q的函数,sj(cj(·),q)在Dom(cj)上有界。
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