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2022-5-8 03:28:41
关于一维微分的最优停止问题。随机过程及其应用,107(2):173–212。It\'o,K.和McKean,H.(1965年)。扩散过程及其采样路径。斯普林格·维拉格。Karpowicz,A.和Szajowski,K.(2007)。风险过程的双重最优停止。《随机学:概率与随机过程国际期刊》,79(1-2):155-167。孔海婷和张克强(2010)。均值回复资产的最优交易规则。离散和连续动力系统。B辑,14(4):1403-1417。梁婷婷和李克强(2015)。具有交易费用和止损退出的最优均值回归交易。国际理论与应用金融杂志。梁泰和刘平(2012)。信用衍生产品的风险溢价和最优清算。《国际理论与应用金融杂志》,15(8):1-3 4。梁T.和卢德科夫斯基M.(2011年2月)。购买期权的最佳时机。暹罗金融数学杂志,2(1):768-793。梅纳尔迪,J.,罗宾,M.,和孙,M.(1996)。O Markov-Feller过程的最优启停问题。《随机学:概率与随机过程国际期刊》,56(1-2):17-32。梅特卡夫,G.E.和哈塞特,K.A.(1995年)。在替代收益假设下的投资,比较r andomwalks和均值回归。《经济动力与控制杂志》,19(8):1471-1488。Oksendal,B.(2003年)。随机微分方程:一个有应用的产品。斯普林格。Rogers,L.和Williams,D.(2000年)。《分歧,马尔可夫过程和鞅》,第2卷。剑桥大学出版社,英国,第二版。施瓦茨,E.(1997)。商品价格的随机行为:估价和套期保值的含义。《金融杂志》,52(3):923-973。Shiryaev,A.,Xu,Z.,和Zhou,X.(2008)。你应该购买并持有。定量金融,8(8):765-776。宋,Q.,尹,G.和张,Q.(2009)。
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低买高卖策略的随机优化方法。随机分析与应用,27(3):523-542。孙,M.(1992)。嵌套变分不等式及相关的最优启停问题。应用概率杂志,29(1):104-115。Zervos,M.,Jo hns on,T.,和Ala z emi,F.(2013)。低买高卖投资策略。《数学金融》,23(3):560-578。张,H.和张,Q.(2008)。交易均值回复资产:低买高卖。Automatica,44(6):1511-1518。
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