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2022-05-08
英文标题:
《Generalization of the Aoki-Yoshikawa sectoral productivity model based
  on extreme physical information principle》
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作者:
Ilona Bednarek, Marcin Makowski, Edward W. Piotrowski, Jan
  S{\\l}adkowski, Jacek Syska
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最新提交年份:
2015
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英文摘要:
  This paper presents a continuous variable generalization of the Aoki-Yoshikawa sectoral productivity model. Information theoretical methods from the Frieden-Soffer extreme physical information statistical estimation methodology were used to construct exact solutions. Both approaches coincide in first order approximation. The approach proposed here can be successfully applied in other fields of research.
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中文摘要:
本文提出青木-吉川部门生产率模型的连续变量推广。采用Frieden-Soffer极端物理信息统计估计方法中的信息理论方法构造精确解。这两种方法在一阶近似下是一致的。本文提出的方法可以成功地应用于其他研究领域。
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分类信息:

一级分类:Quantitative Finance        数量金融学
二级分类:General Finance        一般财务
分类描述:Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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2022-5-8 04:17:24
基于极端物理信息原理的青木-吉川部门生产率模型的推广Ilona Bednareka,Marcin Makowskib,Edward W.Piotrowskib,JanSladkowskia 1,Jacek Syskaa 2,西里西亚大学物理研究所,Uniwersytecka 4,Pl 40-007卡托维兹,波兰比亚莱斯托克比亚莱斯托克大学波兰德宾斯坦数学研究所本文给出了青木-吉川崎部门生产率模型的连续变量推广。使用Friedensorfer极端物理信息统计估计方法中的信息理论方法来构造精确解。两种方法在一阶近似下一致。本文提出的方法可以成功地应用于其他研究领域。关键词:部门生产率、青木-吉川模型、经济物理学亮点:给出了青木-吉川部门生产率模型(AYM)的假设。构造了极值物理信息(EPI)方法中的AYM信息信道容量。找到了解析观测结构原理和变分原理。建立了AYM的生成方程和概率分布。比较了原始AYM和EPI方法的AYM结果。电子邮件地址:ilona。bednarek@us.edu.pl(伊洛娜·贝德纳雷卡),马科夫斯基。m@gmail.com(马辛·马科夫斯基),qmgames@gmail.com(爱德华·W·皮奥特洛夫斯基),1月。sladkowski@us.edu.pl(Jan Sladkowskia),jacek。syska@us.edu.pl(Jacek Syskaa)对应作者对应作者发表于:Physica A 428(2015)161-172。http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2015.02.033Preprint20211年7月3日提交给Physica A。引言目前,许多经济理论都是通过数学经济模型来讨论的。
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2022-5-8 04:17:27
数学经济学旨在对经济学中的问题进行表征和分析,以便就日常生活中经常以不太正式的方式描述的复杂问题形成有意义且可检验的命题。另一方面,经济物理学起源于利用物理学家开发的工具解决非经济问题的尝试,并正在演变为一个跨学科研究领域。最近,人们提出了将该方法应用于经济的程式化模型[1,2]。本文的目的是展示如何使用Frieden和Soffer[3,4]的极值物理信息(EPI)方法来推广青木-吉川部门生产率模型(AYM)[5,1]。下面给出了它的修改版[6,7],该版本放弃了以前的任意度量形式,并给出了信息原理问题[6]的完全解析式所包含方程的解。该方法基于最大似然估计(MLE)和费舍尔信息,包括观测信息和预期信息,定义为信息几何[8]和统计学[4,7,9,6]中广泛使用的观测信息的预期值。以前曾用类似的方法分析供需相关问题中的主观性问题[10,9]。本文组织如下。第2节介绍了AYM部门生产率模型的原始公式。第4节介绍了基于EPI方法的方法的推广。第6节对两种方法进行了比较,最后在第7节中得出了结论。2.青木-吉川部门生产率模型部门生产率模型构成了在中等聚合水平上分析生产率增长的关键问题[5]。此类分析旨在描述部门间和部门内的生产率增长模式(例如:。
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2022-5-8 04:17:30
农业、制造业和服务业),并确定推动这些模式的主要政策因素。呈现这些模型的自然方式是根据占领状态的转移概率。在这种方法中,职业向量和划分向量可以用经济变量来解释。在数学方法中,使用了具有唯一不变分布的不可约非周期马尔可夫链[1,11]。这种方法可以处理大量相互作用的异构代理,并且在一定程度上忽略了代理行为的合理性问题,因为在一个由大约100个个体组成的系统中,不可能跟踪单个代理的“运动”。因此,假设每个代理的精确行为是不相关的,这一点至关重要。这使我们能够采用非稳态物理学中使用的一些技术,从而可以在类似的前提下建立一些宏观经济学模型。在他们的书[5]中,青木正男(Masanao Aoki)和吉川博史(Hiroshi Yoshikawap)等提出了一个有趣的模型,描述了一个拥有多个经济部门的国家的经济。第i个部门的特征是生产要素ni的数量,即第i个部门的工人数量,以及其生产率(效率)ai水平。青木和吉川对发现部门间生产率的概率分布感兴趣。在统计物理语言中,这意味着搜索系统的占位向量~n=(n,n,…,ng)(1)的概率分布。这与标准的统计物理问题相吻合,即n粒子到g能级的分配。
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2022-5-8 04:17:33
根据toBoltzmann,占据向量的概率分布等于[5]π(~n)=n!Qgi=1ni!gYi=1pni=n!Qgi=1ni!pn,(2)式中,p是第i个工人对特定行业(s=1,2,…,g)的职业的概率,对于这些职业的所有特定配置,被认为是相同的。总生产系数由外部给定并固定,因此gxi=1ni=n(n固定)。(3) 第i个扇区的输出为byzi=aini。(4) 国内生产总值(GPD),即该国的总产出等于。(5) 在该模型中,它等于外生总需求D,即:Z=D(D固定)。(6) 注意。可以考虑放宽系统中的需求限制(6)或工人数量恒定条件(3)的AYM版本[11]。标准拉格朗日乘数法可用于确定占位向量~n,该占位向量使概率π(~n)最大,且总生产因子n和总GPD均守恒为D。借助斯特林公式ln(Qgi=1ni!)=Pgi=1ni(ln-ni)- 1) (n>>1和ni>>1)问题归结为找到g方程组的解:ni“lnπ(~n)+νgXi=1ni- N- βgXi=1aini- D!#=0 . (7) 溶液的形式如下:ni=n*i=eνe-βai,i=1,2。。。,G(8) 通过在(3)和(5)-(6)中插入(8)来确定常数ν和β。这是处于统计平衡状态的系统的玻尔兹曼分布。Scalas和Garibaldi[11]表明,formni=n有一个更一般的解**i=e-νeβai- c、 i=1,2。。。,GC∈ R,(9)其中c是一个参数。当考虑到适当的马尔可夫动力学,以及通过参数c的依赖性调整的转移概率,为离开其部门的工人选择一个新的生产力部门[11]时,就会出现等式(9)。
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2022-5-8 04:17:36
只有在c=0的情况下,青木和吉川溶液(8)才能恢复,并且在[11]中可以找到对c 6=0情况的解释。进一步假设[1]:ai=i ai=1,2。。。,g,(10)当腺体的生产力最低时,一个人得到的可能性最大*i=nr- 1.R- 1ri、 (11)式中,r=D/NAI是每个代理人的总需求D除以最低生产率。在极限r>> 一个一个*i=nr- 1.R- 1r我≈ (r+r)e-ir,i=1,2;R>> 1.(12) 假设ai=i aalso允许通过创建和消除职业向量的组成部分来简化工人动态,但必须注意确保n是守恒的[11]。或者,在AYM模型的EPI方法中,将找到生产力水平a的概率分布p(a)(见等式(74))。如果概率分布p(t,a)在空间和时间上被归一化,则p(t)=RYada p(t,a)表示在测量生产率空间Ya内某个时间(t,t+dt)发现工人的概率,这是生产率的一组可能值。例如,高p(t)dt意味着此时在生产力空间的任何地方都很有可能找到工人。在粒子物理学中,这种性质可以称为概率创造[4]。信息通道容量的基本信息提供原始随机变量Y取向量值Y∈ 让分布p(Y)的k维向量参数θ为期望参数,即Y的期望值:θ≡ E(Y)=ZYdy p(Y)Y。(13) 现在让我们考虑N维样本=(Y,Y,…,YN)≡ (Yn)Nn=1,其中每个Yn是第n个总体中的变量Y,n=1,2。。。,N、 其特征是向量参数θN的值。
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