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2022-5-8 22:52:01
数学金融,19(1):1-12009。[4] S.Benaim、P.K.Friz和R.Lee。布莱克·斯科尔斯在极端罢工时表现出波动性。定量金融前沿:波动性和信用风险建模。约翰·威利父子公司,2008年。[5] T.比约克。连续时间的套利理论。牛津大学出版社,2004年。严格局部鞅模型中的隐含波动率19图1。我们取(S,β,σ,T)=(1,2.4,10%,1)。横轴代表原木走向;左图代表x 7的true值→ Ics(x)(实线)及其与定理3.3(交叉)的近似。右图表示真实值与其近似值之间的误差。[6] S.布莱和H.J.恩格尔伯特。关于与强马尔可夫连续局部鞅随机过程相关的指数局部鞅及其应用119:2859-28802009。[7] P·卡尔、J·鲁夫和T·费舍尔。在汇率爆炸的情况下对期权进行套期保值。《金融与随机》,18(1):115-1442014。[8] J.C.考克斯。方差期权定价模型的常数弹性。投资组合管理杂志,23:15-171996。[9] A.考克斯和D.霍布森。局部鞅、泡沫和期权价格。《金融与随机》,9(4):477-4922005。[10] S·德马尔科、C·希尔莱特和A·杰奎尔。零质量为正的隐含波动率形状。预印本,arXiv:1310.1020。[11] F.德尔班和W.沙切迈耶。资产定价基本定理的一般版本。MathematischeAnnalen,300:463-5201994。[12] F.德尔班和W.沙切迈耶。贝塞尔过程中的套利可能性及其与局部鞅的关系。概率论及相关领域,102(3):357-3661995。[13] F.德尔班和W.沙切迈耶。无界随机过程资产定价的基本定理。Mathematische Annalen,312:215-2501998。[14] F.德尔班和W.沙切迈耶。
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2022-5-8 22:52:05
套利的数学。斯普林格金融,2006年。[15] F·D·埃尔班和H·白川方明。正扩散价格过程的无套利条件。《亚太金融市场》,9:159-168,2002年。[16] E.埃伯林、A.帕帕潘托里昂和A.N.希里亚耶夫。期权定价的对偶原理:半鞅设置。《金融与随机》12.2265-2922008。[17] H-J.恩格尔伯特和T.森夫。关于带有漂移和先验局部鞅的维纳过程的泛函。随机过程和相关主题。过程。温特施。随机过程,Optim。格奥尔根撒尔控制中心/民主德国,1990年4月45日至58日。[18] 霍尔默。超级马丁格尔的退出度量。泽茨里夫特·弗尔·瓦赫·谢因利奇特斯泰利和维尔万特·格比特,21:154-166,1972年。[19] J.Gatheral。波动性浮出水面。威利,2006年。[20] H.Geman、N.El Karoui和J-C.Rochet。计分制的变化、概率测度的变化和期权定价。《应用概率杂志》,32(2):443-4581995.20安托万·贾奎尔和马丁·凯勒·雷塞尔[21]P.瓜索尼和M.拉索尼。局部鞅扩散模型中套利和泡沫的脆弱性。《金融与随机》,19(2):215-2312015。[22]A.Gulisashvili。原子存在时隐含挥发性的左翼渐近性。预印本,arXiv:1311.6027。[23]A.古斯钦、M.乌鲁索夫和M.泽沃斯。关于自然尺度下微分的次鞅/超鞅性质。斯特克洛夫数学研究所学报,287:122-1322014。[24]S.赫斯顿、M.洛文斯坦和G.威拉德。选择和泡沫。《金融研究回顾》,20(2):359-3902007。[25]H·H·尤利和E·普莱坦。局部鞅的视觉分类。随机分析、随机场和应用研讨会VI:147-157,斯普林格,2011年。[26]J.Jacod和A.N.Shiryaev。随机过程的极限定理,第二版。柏林斯普林格出版社,2003年。[27]R.贾罗,P。
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2022-5-8 22:52:08
Protter和K.Shimbo。完整市场中的资产价格泡沫。数学金融方面的进展。应用与数值谐波分析:97-1212007。[28]R.Jarrow、P.Protter和K.Shimbo。不完全市场中的资产价格泡沫。数学金融,20:145-1852010。[29]R.Jarrow、Y.Kchia和P.Protter。如何检测资产泡沫。暹罗金融数学杂志,2(1):839-8652011。[30]R.Jarrow、Y.Kchia和P.Protter。LinkedIn的股价是否存在泡沫?《投资组合管理杂志》,38:125-1302011。[31]R.Jarrow、Y.Kchia和P.Protter。黄金在泡沫中吗?彭博社风险通讯,2011年10月26日:8-9日。[32]詹布兰科先生、约尔先生和切斯尼先生。金融市场的数学方法。斯普林格,2009年。[33]B.Jourdain。具有对数正态随机波动率的资产价格模型的鞅性损失。预印本Cermics,2672004。[34]C.Kardaras、D.Kreher和A.Nikeghbali。严格的局部鞅和泡泡。《应用概率年鉴》,25(4):1827-1867,2015年。[35]S.卡林和H.M.泰勒。随机过程的第二门课程。学术出版社,1981年。[36]韩国代表。经济学中的套利与均衡,涉及大量商品。《数学经济学杂志》,8:15-351981。[37]R.李。极端冲击下隐含波动率的矩公式。《数学金融》,14(3):469-480,2004年。[38]A.刘易斯。随机波动下的期权估值。金融出版社,纽波特海滩,2000年。[39]A.利普顿。外汇的数学方法:金融工程师的方法。《世界科学》,2001年。[40]M.Loewenstein和G.Willard。连续交易模型中的理性均衡资产定价泡沫。经济理论杂志,91:17-582000。[41]D.马丹和M.约尔。严格局部鞅的It^o积分公式。S’eminaire de Probabilit’es,XXXIX,数学讲师,1874卷:157-170。
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2022-5-8 22:52:12
柏林斯普林格,2006年。[42]P.A.Meyer La mesure de H.F–ollmer en the eorie des Sur鞅。斯特拉斯堡概率博物馆,6:118-1291972。[43]S.Pal和P.Protter。通过h变换分析连续严格局部鞅。随机过程及其应用,120(8):1424-1443,2010。[44]P.普罗特。金融泡沫的数学理论。巴黎普林斯顿数学金融讲座。数学讲师,2081:1-1082013[45]S.Rady。存在自然边界和二次扩散项的期权定价。《金融与随机》,1:331-3441997。[46]L.C.G.罗杰斯和M.特兰奇。隐含波动率能否通过平行移动而移动。《金融与随机》,14(2):235-248,2010年。[47]L.C.G.罗杰斯和D.威廉姆斯。微分、马尔可夫过程和鞅:第一卷,基础。剑桥大学出版社;第二版,2000年。[48]J.R.uf。套利下的对冲。《数学金融》,23(2):297-317,2013年。严格局部鞅模型中的隐含波动率21[49]C.Sin。随机波动模型的复杂性。应用概率的进展,30(1):256-2681998。[50]M.Tehranchi。远离到期日的隐含波动率的渐近性。应用概率杂志,46(3):629-6502009。[51]J.A.闫。Caract\'erisation d\'une classe d\'ensembles de Lou H.S\'eminaire de Probabilit\'es XIV,数学中的斯普林格体系结构,784:220-2221980。[52]C.Z–乌尔斯多夫。二次波动性资产上衍生工具的定价。《应用数学金融》,8(4):2352622001年。帝国理工学院数学系LondonE邮件地址:a。jacquier@imperial.ac.ukTU德累斯顿,法赫里赫通数学研究所,数学随机研究所,邮箱:Martin。凯勒-Ressel@tu-德累斯顿。判定元件
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