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2022-5-9 03:18:51
计算是多线程的,以减少处理时间。关于第五节中提供的金融应用,我们推导出了最佳t-集,图2显示了这些最佳t-集,以及相应的单变量对数正态CDFapproximations。对于这种方法,绝对差值之和未加权,这导致分布头部的绝对精度更高,这明显被视为α增加。我们可以通过加权绝对差值之和来增强图2中所示的单变量近似值,这种加权方式使得增加对数正态和域上的值更加重要,或者通过将域划分为多个部分并优化每个部分内的t集。然后,单变量近似将成为特定域值所在部分的条件。图3显示了使用简单加权方案的结果,即S<0.75的值得到的权重为1.0,介于0.75和1.10之间的值得到的权重为15.0,大于1.10的值得到的权重为50.0。图2CDF使用未加权优化t集近似图3CDF使用加权优化t集参考的α=0.75近似Abramowitz、Milton和Irene A.Stegun,1964年,《数学函数手册与公式、图表和数学表格》,国家标准局应用数学系列,55,第924页。安东·霍华德,1988年,微积分第三版(纽约州纽约市约翰·威利父子出版社)。乔治·卡塞拉和罗杰·L·伯杰,1990年,统计推断(加利福尼亚州太平洋格罗夫沃兹沃斯&布鲁克斯/科尔)。劳伦斯·F·芬顿,1960,《散射传输系统中对数正态概率分布之和》,通信系统上的IRE事务8(1),57-67。约翰·E·弗劳德,1992,数理统计第五版(新泽西州恩格伍德悬崖普伦蒂斯大厅)。戈卢布、吉恩·H和约翰·H。
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韦尔希,1969,高斯求积规则的计算,计算数学23(106),221-230。古特曼,欧文,1982,《线性模型:导论》(纽约州纽约市约翰·威利父子公司)。Law,Averill M.和W.David Kelton,2000,《模拟建模与分析第三版》(纽约州纽约市麦格劳-希尔国际系列)。Mehta,Neelesh B.,吴景贤,Andreas F.Molisch和Jin Zhang,2007,用对数正态近似随机变量的aSum,IEEE无线通信事务6(7),2690-2699。Meyer,Carl D.,2000,矩阵分析与应用线性代数(工业与应用数学学会,宾夕法尼亚州费城)。Mitchell,R.L.,1968,《对数正态分布的持久性》,美国光学学会杂志58(9),1267-1272。Ross,Sheldon M.,2009,《工程师和科学家概率统计导论》(爱思唯尔学术出版社,纽约)。Schwartz,S.C.和Y.S.Yeh,1982年,关于对数正态分量的功率消耗分布函数和力矩,贝尔系统技术期刊61(7),1441-1462。Walpole,Ronald E.,Raymond H.Myers,Sharon L.Myers和Keying Ye,2002年,工程师和科学家的概率和统计第7版(新泽西州上鞍河普伦蒂斯大厅)。
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