BEKK协方差矩阵 - 经管之家

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BEKK协方差矩阵

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收藏 2011-05-19

多元GARCH 采用MATLAB 实现了BEKK模型后

得到协方差矩阵和方差矩阵后如何得到相关系数？哪位大牛能给予解答？？
附件是我得到的协方差和方差矩阵。

附件列表

Ht方差和协方差矩阵.doc

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2011-5-19 23:43:31

r1=val(1,2,1)/(val(1,1,1)^0.5)*(val(1,1,1)^0.5)
r2=...
...
r=(r1+...r1020)/1020

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2011-5-20 16:17:57

2# 22839189tao

大侠能说的详细些吗

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2011-5-20 16:37:46

这个论坛里根本就没有人回答关于BEKK的问题。

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2011-5-22 22:24:44

因此，论坛中牛人已死

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