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限制订单市场的简单模型中的非恒定利率和过度扩散价格。定量金融,3(3):155-162,2003年。[16] Thilo A.Schmitt、Rudi Schfer、Michael C.Mnnix和Thomas Guhr。对基于代理的模型中重尾收益分布的微观理解。EPL(欧洲物理学通讯),2012年第100期。[17] Lux T.和Marchesi M.金融市场中的波动性聚集:相互作用因素的微观模拟。《国际理论与应用金融杂志》,2000年。[18] Rama Cont.《金融市场中的波动聚类:经验事实和基于代理的模型》。InSpringer,经济学长期记忆编辑。2007年[19]马里奥·A·贝特拉、菲利普·R·皮雷斯、凌峰和哈里·尤金·斯坦利。信心与股票市场:基于代理的方法。《公共科学图书馆一号》,9(1):E834882014。[20] V Al fi、M Cristelli、L Pietronero和A Zaccaria。金融市场的最小代理模型i.欧洲物理杂志B,67(3):385–397,2009。[21]Carl Chiarella,Giulia Iori等。双重拍卖市场微观结构的模拟分析*。《定量金融》,2(5):346-3532002年。[22]Carl Chiarella、Giulia Iori和Josep Perell\'o.异质交易规则对limitorder book和order Flows的影响。《经济动力与控制杂志》,33(3):525–537,2009年。[23]Andrea Consiglio*、Valerio Lacagnina和Annalisa Russino。对订单驱动的金融市场微观结构的模拟分析,包括多种证券和投资组合选择。定量金融,5(1):71-872005。[24]马可·利卡齐,保罗·佩利扎里等。原教旨主义者对《秩序驱动的股票市场研究》一书的争论。定量金融,3(6):470–480,2003年。[25]威廉·布洛克、约瑟夫·拉科尼肖克和布莱克·勒巴隆。简单的技术交易规则和股票回报的随机性。
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