SOS，关于期权Delta套保的问题（在线等） - 经管之家

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SOS，关于期权Delta套保的问题（在线等）

2005

3

收藏 2011-05-20

问题是这样的：用美元现货做人民币外汇期权的Delta套保，计算Delta时要用到波动率，此时的波动率是该段时间的历史波动率还是对于明天波动率的预测值呢？

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2011-5-21 11:45:59

该段时间的历史波动率吧

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2011-5-21 16:04:12

2# yuan5156
这样啊~那看来我理解错了，谢谢啦，^_^

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2012-2-29 11:17:36

其实应该是用未来波动率的预期值或估计值。求预期值的方法很多，用历史波动率来近似替代是一种常用方法，但并不是唯一的和最准确的。看历史波动率和隐含波动率的差异就知道。

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