你没有贴出你的结果。我建议你贴出结果给大家看看，就知道了。
我没记错的话，这个是 TS对象（Time series)。
matlab的数据管理能力非常强。

你求得的ar过程的返回结果，是一个结构。
比如我以一个 result。
这是一个结构，里面有很多内容。 result.beta,result.resid等。

它返回的格式会现实
ar:1

这不是系数，是代表你是的是 AR(1) 过程。

如果是一个 garch（2，3）
那就是：
arch:2
garch:3

代表是 garch(2,3)
通常有现实系数的命令的

比如garch 里的
有 display（para,~).
你再继续参阅下手册。论坛里有一本 雷英杰 下的《matlab时间序列分析》的教程，你也找找看。那个有详细的TS建模的指导。

edit arburg function varargout = arburg( x, p) %ARBURG AR parameter estimation via Burg method. % A = ARBURG(X,ORDER) returns the polynomial A corresponding to the AR % parametric signal model estimate of vector X using Burg's