英文标题：
《Trading-profit attribution for the size factor》
---
作者：
Vassilios Papathanakos
---
最新提交年份：
2016
---
英文摘要：
  An algorithm was recently introduced by INTECH for the purposes of estimating the trading-profit contribution of systematic rebalancing to the relative return of rules-based investment strategies. We apply this methodology to analyze the size factor through the use of equal-weighted portfolios. These strategies combine a natural exposure to the size factor with a simple understanding within the framework of Stochastic Portfolio Theory, furnishing a natural test subject for the attribution algorithm.
---
中文摘要：
INTECH最近推出了一种算法，用于估计系统再平衡对基于规则的投资策略的相对回报的交易利润贡献。我们运用这种方法，通过使用等权投资组合来分析规模因素。将这些简单的归因策略与一个自然的归因算法结合起来，在一个简单的投资组合框架内对投资组合进行测试。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
--

---
PDF下载：
-->