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Kalai(1999)有交易成本和无交易成本的通用投资组合,机器学习35(3),193-205。[16] A.Bordin,R.El Yaniv&V.Gogan(2004)“我们能学会吃最好的股票吗”,《艺术情报研究杂志》21,579–594。[17] T.M.Cover(1991)《环球投资组合》,数学。资金1 (1),1–29.[18] T.M.Cover&E.Ordentlich(1996)具有隐藏信息的通用投资组合,IEEE信息论交易42(2),348–363。[19] J.E.Cross&A.R.Barron(2003)过去相关目标类别的有效通用组合,数学金融13(2),245–276.999[20]L.Gy–or fi,A.Urban,I.Vajda(2007)基于核的半最优经验组合选择策略,国际理论与应用金融杂志10(3),505–516。[21]L.Gy–or fi,F.Udina,H.Walk(2007年)利用真实市场数据进行的universalportfolio选择实验。工作paperhttp://tukey.upf.es/papers/NNexp.pdf[22]L.Gy–or Fi,F.Udina,H.Walk(2008)基于非参数近邻的实证投资组合选择策略,统计与风险建模,德格鲁伊特,26(2),145-157[23]D.P.Helmbold,R.E.Schapire,Y.Singer&M.K.Warmuth(2007)使用乘法更新的在线投资组合选择,数学金融8(4),325-347。[24]W.Lee(2000)《战术资产配置理论与方法》,Frank Frabozzi Associates。【25】R.Merton(1995)《连续时间金融》,第4章,Blackwell。[26]A.F.Perold&W.F.Sharpe(1988)《资产分配的动态策略》,金融分析师期刊44(1),16-27。[27]D.Hendricks,D.Wilcox&T.Gebbie(2016)通过无监督并行遗传算法对紧急市场聚类进行高速检测。S Afr J Sci。2016;112(1/2),第。2014-0340http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20140340[28]D.Hendricks,T.Gebbie&D。
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Wilcox(2016)使用时间聚类定量金融检测日内金融市场状态,doi:10.1080/14697688.2016.1171378[29]行业分类基准http://www.icbenchmark.com/ICBDocs/Structure_Defs_English.pdf[30]I.Vajda(2006)《半对数最优投资策略分析》,布拉格随机科学编辑M.Huskova和M.Janzura(Matfyz出版社,布拉格,2006),第719727页。【31】M.Matsumoto&T.Nishimura(1998)Mersenne捻线机:A623维等分布均匀伪随机数生成器,ACM建模与计算机模拟事务8,3–30。[32]G.Gelencs\'er&G.Ottucs\'ak(2006)纽约证券交易所数据集,位于Log optimal portfolio主页,http://www.szit.bme.hu/~oti/portfolio[33]Thomson Reuters(2015),Thomson Reuters Tick History,https://tickhistory.thomsonreuters.com.[34]N.Jegadeesh(1990)证券交易所可预测行为的证据。《金融杂志》,45(3),881-898。[35]D.伊斯利、M.M.欧佩兹·德普拉多和M.奥哈拉。volumeclock:对高频范式的洞察(摘要)。《投资组合管理杂志》,39(1):19(29),2012年。附录A.股票行情表附录A.1。NYSEName NYSE NYSEMerged3M公司雅高达集团Arcococca ColaCommercial MetalsDow Chemical Company杜邦Eastman KodakEspeyExxon MobilFischbackFord Motor Company福利布兰德通用电气公司通用电机公司Gran Tierra Energy Inc.海湾石油公司EWLETT PACKARDIMENGERSOLL Rand PlcIroquois Ltd.强生金佰利克拉克科普鲁肯斯密公司默克&Company比尔金方舟公司PillsburyProcter&GambleSchlumberger N.V.SearsSherwin-WilliamsTexacoWyethAppendix A.2。
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JSE日内和每日数据如下表所示*表示包含在JSE每日数据集分组而非JSE日内数据集分组中的股票,+表示包含在JSE日内数据集分组而非JSE日内数据集分组中的股票。附录A.2.1。金融/JSE-FINI(J212)名称RIC股票集团金融(JSE-FINI)J212 10 30标准银行集团。有限公司SBKJ。JFirstrand有限公司FSRJ。JAbsa集团有限公司ASAJ。J* *Old Mutual Plc OMLJ。JNedbank集团有限公司NEDJ。JSanlam有限公司SLMJ。JInvestec Plc INPJ。JRMB控股有限公司RMHJ。JGrowthpoint道具有限公司。JAfrican Bank Inv.Ltd ABLJ。JCapital Shop Cnt。GrpPlcCSOJ。JReinet Investments Sca REIJ。Jredefine Properties Ltd RDFJ。JDiscovery控股有限公司DSYJ。JLiberty控股有限公司LBHJ。JAppendix A.2.2。资源/JSE-RESI(J201)名称RIC股票集团资源(JSE-RESI)J201 10 20 30必和必拓股份有限公司BILJ。JAnglo American PLC AGLJ。JSasol有限公司。JAnglo铂业有限公司AMSJ。金帕拉铂金Hld。有限公司进口。JAnglogold Ashanti有限公司ANGJ。JGold Fileds有限公司GFIJ。JExxaro资源有限公司EXXJ。JAfrican Rainbow Minerals ARIJ公司。JLonmin PLC LONJ。杰哈默尼G M有限公司。JAssore有限公司ASRJ。JNortham铂业有限公司NHMJ。JOptimum煤炭Hldgs有限公司OPTJ。JMerafe资源有限公司MRFJ。JPetmin有限公司。JWesizwe铂业有限公司WEZJ。JSentula矿业有限公司SNUJ。JDRDGold有限公司DRDJ。杰西默和杰克开采SIMJ。JAppendix A.2.3。Industrials/JSE-INDI(J211)名称RIC股票集团工业(JSE-INDI)J211 10 20 30SABMiller Plc SABJ。JMTN集团有限公司MTNJ。JComp公司。Fin Richemont CFRJ。JNaspers有限公司NPNnJ。JKumba铁矿石有限公司KIOJ。JVodacom集团有限公司。JBidvest有限公司。JShoprite Hldgs有限公司SHPJ。J+Remgro有限公司。JAspen Pharmacare Hldgs APNJ。JTiger品牌有限公司TBSJ。JArcelorMittal SA Ltd ACLJ。国际米兰。
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Hldgs SHFJ。JTruworths International TRUJ。JMediclinic国际有限公司。JMassmart Hldgs有限公司MSMJ。J+Mondi Plc MNPJ。杰蒙迪有限公司MNDJ。JImperial Hldgs有限公司IPLJ。JPik n Pay Stores Ltd PIKJ。JWoolworths Hldgs WHLJ。JThe Foschini Grp Ltd TFGJ。JNetcare有限公司NTCJ。日本港口水泥公司。JSappi有限公司。JTelkom SA有限公司TKGJ。JAveng有限公司AEGJ。J
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