大家好。
我最近在做的论文是关于某政策对企业创新的影响，选取的样本是2006-2020年的A股上市公司。该政策发生于2008年，但是之后每家企业落实的时间节点不一样，因此我采用了多期DID进行回归，如果企业i在t年开始实施该政策，则t年及以后的每一年都取1，t年之前取0. 目前粗略DID回归是显著的。
问题如下：
（1）我是否需要将上市时间晚余2008年的样本剔除，以便于更好的进行对照？
（2）我原本打算做PSM—多期DID的稳健性检验，但是我发现并不存在2008年-2020年从未实施过该政策的企业，即便是最新上市的企业也在上市第二年落实了该政策，因此我无法选择treat=0的样本，treat均为1。这时候应该如何进行匹配？是否可以直接放弃做PSM-DID? 有其他方式进行替代吗？
（3）稳健性检验过程中我将政策实施年份提前1-3年，但是回归结果均为显著，与预期不符，请问应当如何解决该问题？