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非参数带宽选择

liuchangmingxxx

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收藏 2011-05-24

我在建立半参数模型时，带宽问题一直解决不了，查阅相关资料都是说用CV准则或是BIC、AIC等准则确定带宽，但是都是说的很笼统，
没有给出一个具体的带宽搜索空间，请各位前辈或同僚帮帮忙！谢谢了！

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2011-5-29 19:45:35

怎么感觉是计量经济学里的AIC准则呢，确定滞后阶数呢
如果是的话，由于VAR模型对滞后期的选择比较敏感，故先采用AIC或SC最小原则确定最佳滞后期。在滞后期数确定滞后，再对协整中是否具有常数项和时间趋势项进行验证，然后对数据进行协整检验，

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