Gunouplos，D.、Hofmann，T.、Malerba，D.和Vazirgiannis，M.，《计算机科学讲师》，第6912卷（Springer Berlin Heidelberg，2011），ISBN 9783-642-23782-9，第453-469页。【34】Rand，W.M.，《聚类方法评估的客观标准》，《美国统计协会杂志》66（1971）846–850。【35】Rosvall，M.和Bergstrom，C.T.，《复杂网络上的随机游动图显示社区结构》。，美国国家科学院学报105（2008）1118–23。【36】San Miguel，M.、Johnson，J.H.、Kertesz，J.、Kaski，K.、Díaz Guillera，A.、MacKay，R.S.、Loreto，V.、Erdi，P.和Helbing，D.，《复杂系统科学的挑战》，欧洲物理杂志专题214（2012）245–271。【37】Tóth，B.和Kertész，J.，《提高市场效率：股票回报率互相关的演变》，Physica A：统计力学及其应用360（2006）505–515。[38]Tumminello，M.、Lillo，F.、Piilo，J.和Mantegna，R.N.，《金融市场真实交易活动中投资者群体的识别》，《新物理杂志》第14期（2012年）。【39】Tumminello，M.、Michichè，S.、Lillo，F.、Piilo，J.和Mantegna，R.N.，《二部复杂系统中的统计验证网络》，PLoS ONE 6（2011）e17994。[40]Zhou，W.-X.，Mu，G.-H.，和Kertesz，J.，库存变化动态的随机矩阵方法，新物理杂志14（2012）93025。[41]Zovko，I.和Farmer，J.D.，《伦敦证券交易所成员交易中的相关性和集群》，载于AIP会议记录，第965卷（AIP，2007），ISSN 0094243X，pp。

287–299，内政部：10.1063/1.2828747，http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.2828747.July2018年2月27日0:50 WSPC/说明文件手稿20 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，Kassibrakiserchf RF logisticChou Chu 3.5e-06 4.8e-05t 5.0e-12 2.4e-05Wilcoxon 3.9e-13 1.3e-05EURGBP RF logisticChou Chu 8.2e-05 3.6e-04t 4.7e-03 1.8e-04Wilcoxon 5.0e-05 4.2e-05USDY RF logisticChou Chu 4.8e-05 7.9e-05 01t 4.7e-03 3.9e-01Wilcoxon 4.0e-06 1.7e-03表4。SQ2014-6数据集上logistic回归和随机森林（RF）各项正绩效测试的P值。附录A.logistic回归预测为了进行有意义的比较，我们给logistic回归提供了与随机森林相同的输入（但将一天中的小时划分为单独的因子），使用相同的校准窗口长度，并每天建立logistic模型。然后将模型预测四舍五入为-1或+1。表4中报告了与逻辑回归和随机森林票价的所有校准窗口长度之间的多数投票相对应的绩效汇总统计数据。很明显，逻辑回归是由随机森林进行的。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿外汇市场中经统计验证的超前滞后网络和库存预测21Fig。4、Agent聚类时间演化。每个基本线宽表示从一组到另一组的生长轨迹。每小时时间片，12周样本，每周聚类；SQ 2012，欧元/美元。2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿22 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，KASSIBRAKIS●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●24322254111610765172931220351219323739[-1.-> -1][-1.-> 1][-1.-> 2][1-> -1][1-> 1][1-> 2][2-> 2]●●●●●●452613[-1.-> -1][-1.-> 1][1-> -1][1-> 1]图5。

对于给定日期和50天的校准窗口（EURMUSD，左：SQ，右：LB），各组之间以小时为单位的超前-滞后网络示例。2标记中性状态。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿外汇市场中经统计验证的超前滞后网络和库存预测2302040602014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01潜在客户数量-lag linksSQ欧元02040602014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01潜在客户数量-lag linksSQ欧元0501001502014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01潜在客户数量-lag linksSQ USDJPY025507510007-2013年1月-2014年7月-2014潜在客户数量-lag linksLB欧元USDFIG。交易者的超前滞后网络：链接数随时间的变化。45天校准的滑动窗口。2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿24 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，Kassibrakis 0.000.250.500.751.002014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-0.000.250.500.751.0007欧元-2013年1月-2014年7月-2014年βLB欧元USDFIG。7、交易者-交易者超前-滞后重叠率β随时间变化。与图6中的参数相同。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿统计验证的外汇市场超前滞后网络和库存预测2501003002014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01累计业绩[签名]TIN4550556657575758590SQ EURUSD0e+002e+094e+096e+098e+092014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01累计业绩【瑞士法郎】TIN45505566570758590SQ欧元/美元-500-400-300-200-10002014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01累计签约欧元0E+003e+096e+092014-2015年7月-2015年1月-2016年7月-01累计不平衡【瑞士法郎】平方欧元图。8.

样本外绩效：预测订单流量符号和实际订单流量符号的累积乘积（左上角），预测订单流量符号和实际订单流量的累积乘积（右上角），预测订单流量符号和实际订单流量的累积乘积，以及累计实际流量（左下角），预测订单流量方向与实际订单流量（黑线）和累计实际订单流量（红线）的累计乘积；欧元兑美元，瑞士报价。粗黑线对应于所有校准窗口长度之间的多数投票。2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿26 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，Kassibrakis050101502002502013-2014年7月-2014年1月-07累计履约[签字]TIN455055065757575859090LB欧元0.0e+002.5e+095.0e+097.5e+091.0e+102013-2014年7月-2014年1月-07累计业绩【瑞士法郎】TIN4550550657075859013欧元050100002013-2014年7月-2014年1月-07累计签约欧元0.0e+005.0e+091.0e+101.5e+102.0e+102013-2014年7月-2014年1月-07累计不平衡【瑞士法郎】磅欧元图。9、样本外绩效：预测订单流量符号与实际订单流量符号的累积乘积（左上）、预测订单流量符号与实际订单流量的累积乘积（右上）、预测订单流量符号与实际订单流量的累积乘积以及累积实际流量（左下），预测订单流量方向与实际订单流量（黑线）和累计实际订单流量（红线）的累计乘积；欧元/美元，磅。

粗黑线响应所有校准窗口长度之间的多数投票。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿外汇市场中经统计验证的超前滞后网络和库存预测27●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1e级-081e-051e-0250 60 70 80 90Tinp-值货币。一对●●●●LB欧元USDSQ欧元GBPSQ欧元USDSQ美元JPYCHOU-Chu试验●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1e级-081e-051e-0250 60 70 80 90Tinp-值货币。一对●●●●LB EURUSDSQ EURGBPSQ EURUSDSQ USDJPYt测试●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●1e级-081e-051e-0250 60 70 80 90Tinp-值货币。一对●●●●LB EURUSDSQ EURGBPSQ EURUSDSQ USDJPYWilcoxon测试图。二元预测的预测能力测试（左图）和两个无样本流量预测性能测试。y=0时的平滑曲线和虚线。01仅为foreye指南。2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿28 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，Kassibrakis 0.0010.10010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq欧元0.011.0010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq欧元0.0010.10010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq美元0.010.101.0010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutlb欧元USDFig。二元预测（Chou-Chu）和结果累积预测不平衡（Wilcoxon和t）的预测能力测试，作为一天时间的函数。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿统计验证的外汇市场超前滞后网络和库存预测292014-2014年7月-2015年12月-2015年4月-2016年8月-010.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0平方欧元每日小时的重要性等级EURGBP Tin=60调整后的等级比率计算0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00 20 40 60 1200.520.530.540.5510 12 14 16千欧元拍卖货币。Paireurgbeurusdussdjpyfig。12

EURGBP每日小时重要性的调整秩比rh，作为时间函数（左图）及其直方图（中间图）。右图显示了相对湿度曲线下面积（AUC）的依赖性，即所有锡的平均值，作为一天中小时的函数。数据集：SQ2014-60.510.520.530.5410 11 12 13 14 15 16 9Hourage AUCCurrency。Paireurgbeurusdusdusdjpybetafg。13.交易者领先滞后持续性度量β的曲线下面积（AUC）与一天中的小时数；SQ 2014-6数据集。2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿30 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，KASSIBRAKIS02004006002015-2015年1月-2016年7月-01累计业绩[签名]TIN45505566575758590SQ VWAP EUR11.01.52.02.53.02015-2015年1月-2016年7月-01累计业绩TIN45505566575758590SQ VWAP EURUSDFig。14、样本外表现：预测VWAP符号变化与实际符号的累计乘积（左上），预测VWAP符号变化与实际符号变化的累计乘积（右上）；平方欧元/美元。粗黑线对应于所有校准窗口长度之间的多数投票。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿外汇市场中经统计验证的超前滞后网络和库存预测311e-091e-061e-0310 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq VWAP欧元0.0010.10010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq VWAP欧元0.0010.10010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq VWAP USDJPYFig。15

VWAP变化预测：测试二元预测（ChouChu）的预测能力以及作为一天时间函数的累积预测性能（Wilcoxon和t）；SQ.2018年7月27日0:50 WSPC/说明文件手稿32 CHALLET，CHICHEPORTICHE，LALLOUACHE，Kassibrakis1010020013-2014年7月-2014年1月-07累计业绩[签名]TIN50550657575808590LB VWAP EURUSD0.91.01.11.22013-2014年7月-2014年1月-07累计性能505560657075808590LB VWAP EURUSDFig。16、样本外表现：预测VWAP符号变化与实际符号的累计乘积（左上），预测VWAP符号变化与实际符号变化的累计乘积（右上）；磅欧元美元。粗黑线对应于所有校准窗口长度之间的多数投票。0.11.010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutlb VWAP EURUSDFig。VWAP变化预测：测试二元预测（ChouChu）的预测能力以及作为一天时间函数的累积预测性能（Wilcoxon和t）；磅，欧元/美元。2018年7月27日0:50 WSPC/指令文件手稿统计验证的外汇市场超前滞后网络和库存预测330.0010.10010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq\\u物流欧元0.010.101.0010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq\\u物流欧元0.010.101.0010 12 14 16小时-价值测试Wilcoxonchouchutsq\\u物流USDJPYFig。18、逻辑回归预测性能的小时统计；SQ2014-6。