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2022-05-28

求问各位老师两个问题:
(1)
怎么能够自行设定收益率得出各类资产的权重呢?就像图上的那个表格一样,模型形式上就是图片上的那个模型。
(2)我利用maltlab生成了一下最优解,代码是下列这样的,但是结果有一项资产,比如欧元,无论资产组合的预期收益率和风险如何变化,他的权重都是同一个数,这是为什么呀?
ExpReturn=0.01*[各类资产的年平均收益率];

ExpCovariance=0.0001*[各类资产的协方差矩阵];


NumPorts=25;


AssetBounds=[各类资产的下限;1 1 1 1];//上限我不知道都设置成1对不对?


LowerBound=AssetBounds(1,:);

UpperBound=AssetBounds(2,:);


p = Portfolio;

p = setAssetMoments(p, ExpReturn,ExpCovariance);

p = setDefaultConstraints(p);

p = setBounds(p, LowerBound, UpperBound);

PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts);

[PortRisk, PortReturn] =estimatePortMoments(p, PortWts);


disp([PortRisk, PortReturn]);


display(PortWts);


球球各位老师解答了,非常感谢


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