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2008-04-01

valuet=value;
choice=expect-k;
for i=(ntrace-1):1
    for j=1:nmc
        if value(i,j)>0
           if choice(i,j)-value(i,j)<0
              value(i+1,j)=0;
           else
              value(i,j)=0;
           end
       end
   end
end

value,valuet,expect,choice都是ntrace*nmc的矩阵
为什么我每次算出来 的VALUE都没有一点变化,好像循环没有执行一样,不知道是错在哪里了

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2008-4-1 22:00:00
这个是用来做美式期权蒙特卡洛模拟定价(最小二乘)的后面的一个关键部分,望各位提点意见
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2008-4-1 22:28:00

换了一种方式把问题解决了,但还是不知道上面这个哪儿有问题

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