证据到此结束。22多里瓦尔·勒奥、阿尔贝托·奥哈西和弗朗西斯科·鲁索承认：阿尔贝托·奥哈西和弗朗西斯科·鲁索承认马锡大学拨款88887.197425/2018-00的财政支持。阿尔贝托·奥哈希（Alberto Ohashi）感谢恩斯塔·帕里斯特赫（ENSTA ParisTech）的热情款待和CNPq Bolsa de Produtividade de Pesquisa拨款303443/2018-9。作者要感谢仲裁人的仔细阅读和建议，这大大改善了本文的陈述。参考文献【1】Agarwal，A.、Juneja，S.和Sircar，R.（2016）。随机波动下的美式期权：控制变量、到期随机化和多尺度渐近性。数量。金融，16，1，17-30。[2] Bally，V.和Pag\'es，G.（2003年）。解决离散时间多维最优停止问题的量化算法，伯努利，9，6，1003-1049。[3] Bally V.和G，Pag\'es（2003年）。障碍物问题量化算法的误差分析。随机过程。应用程序。，106, 1-40.[4] 拜耳，C.、弗里兹，P.和Gatheral，J.（2016）。粗略波动下的定价。数量。《金融》，16、6887–904。[5] Belomestny，D.（2013）。通过对偶经验对偶优化求解最优停止问题。安。应用程序。Probab，23，5，1988-2019年。[6] Bertsekas，D.P.和Shreve，S.《随机最优控制：离散时间案例》。雅典娜科学贝尔蒙特马萨诸塞州，1996年。[7] Bezerra，S.C.，Ohashi，A.and d Russo，F.（2017年）。非马尔可夫最优停止问题的离散型近似：第二部分。arXiv:1707.05250。[8] Bonetti，D.、Le▄ao，D.、Oha shi，A.和Siqueira，V.（2015年）。随机波动下动态套期保值的一般多维蒙特卡罗方法，国际随机分析杂志，文章编号863165。[9] Borodin，A.N.和Salminen，P.《布朗运动手册：事实和公式》。Birkhauser，2002年。[10] Bouchard，B.和Warin，X。

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