英文标题：
《Variance and Volatility Swaps and Futures Pricing for Stochastic
  Volatility Models》
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作者：
Anatoliy Swishchuk, Zijia Wang
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
  In this chapter, we consider volatility swap, variance swap and VIX future pricing under different stochastic volatility models and jump diffusion models which are commonly used in financial market. We use convexity correction approximation technique and Laplace transform method to evaluate volatility strikes and estimate VIX future prices. In empirical study, we use Markov chain Monte Carlo algorithm for model calibration based on S&P 500 historical data, evaluate the effect of adding jumps into asset price processes on volatility derivatives pricing, and compare the performance of different pricing approaches.
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中文摘要：
在本章中，我们考虑了金融市场中常用的不同随机波动率模型和跳扩散模型下的波动率掉期、方差掉期和波动率指数期货定价。我们使用凸性修正近似技术和拉普拉斯变换方法来评估波动率冲击并估计VIX未来价格。在实证研究中，我们基于标准普尔500指数的历史数据，使用马尔可夫链蒙特卡罗算法进行模型校准，评估资产价格过程中加入跳跃对波动性衍生品定价的影响，并比较不同定价方法的性能。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Mathematical Finance        数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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