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2022-6-6 19:23:48
可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡罗计算和贝叶斯模型确定,Biometrika 82,第4期,第711–732页。MR1380810Green,Peter J.2003。跨维马尔可夫链蒙特卡罗,《高结构随机系统》,第179-206页。其中A部分由Simon J.Godsill创作,B部分由Juha Heikkinen创作。MR2082410Gugushvili,S.、F.van der Meulen、M.Schauer和P.Spreij。2017年6月。非参数Bayesianestimation of a H¨older continuous Diffusion Coefficient,ArXiv e-prints,网址:1706.07449。Gugushvili,S.、F.van der Meulen、M.Schauer和P.Spreij。2018年5月。微观结构噪声下的非参数Bayesian波动率学习,ArXiv e-prints,1805.05606。Gugushvili、Shota和Peter Spreij。2014年a。时间非齐次布朗运动的一致非参数贝叶斯估计。Stat.18,332–341。MR3333993Gugushvili、Shota和Peter Spreij。2014年b月。多维随机微分方程的非参数贝叶斯漂移估计,Lith。数学J、 54,第2号,127–141。MR3212631Gugushvili、Shota和Peter Spreij。2016年。随机微分方程离散系数非参数贝叶斯估计的后收缩率,ESAIM Probab。Stat.20,143–153。MR3528621英国黑斯廷斯,1970年。使用马尔可夫链的蒙特卡罗抽样方法及其应用,Biometrika 57,第1期,97–109。MR3363437Hindriks,Rikkert。神经节律的经验动力学:自发脑磁图和局部场电位记录的数据驱动建模,博士论文。许博士,1977年。未知时间点的方差漂移测试,J.R.Stat.Soc。C-App。26,第3号,279–284。1979年,华盛顿特区,许。《检测伽马序列中的参数变化及其在股价和气流分析中的应用》,J.Amer。《统计协会》第74号,第365号,第31–40页。Iacus,Stefano M.2008年。
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2022-6-6 19:23:52
随机微分方程的模拟和推理,SpringerSeries in Statistics,Springer,纽约。以R为例。MR2410254Iacus,Stefano Maria。2016。sde:随机微分方程的模拟和推断。R软件包版本2.0.15。Jacquier、Eric、Nicholas G.Polson和Peter E.Rossi。1994年,《随机波动率模型的贝叶斯分析》,J.Bus。经济。Stat.12,no.4,371–389。Jacquier、Eric、Nicholas G.Polson和Peter E.Rossi。2004年,《具有厚尾和相关误差的随机波动率模型的贝叶斯分析》,J.计量经济学122,第1期,185–212。MR2083256Karatzas、Ioannis和Steven E.Shreve。1991年,《布朗运动与随机微积分》,第2版。,《数学研究生课本》,第113卷,斯普林格·维拉格,纽约。MR112194020 S.GUGUSHVILI、F.H.VAN DER MEULEN、M.SCHAUER和P.SPREIJK¨uchler,U.、K.Neumann、M.Sorensen和A.Streller。1999年,《股票收益和双曲线分布》,数学。计算机。模型29号,10号,1-15号。Martin、Ryan、Cheng Ouyang和Francois Domagni。2018年,统计学家对跳跃扩散过程波动性的“故意误判”后验参考。概率。利特。134,第补充C号,106–113。Metropolis、Nicholas、Arianna W.Rosenbluth、Marshall N.Rosenbluth、Augusta H.Teller、andEdward Teller。《快速计算机器的状态方程计算》,J.Chem。物理。21,第6号,1087–1092。穆勒、彼得和里滕·米特拉。2013年,《贝叶斯非参数推理的原因和方式》,Bayesiannal。8,no.2,269–302。MR3066939Musiela、Marek和Marek Rutkowski。2005年,《金融建模中的鞅方法》,第2版,《随机建模和应用概率》,第36卷,柏林斯普林格-维拉格出版社。MR2107822Mykland,依据2012年。用于从高频数据推断的高斯演算,Ann。财务8,编号2-3,235-258。MR2922797Nickl、Richard和Jakob S–ohl。2017
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2022-6-6 19:23:55
离散观测标量差异的非参数贝叶斯后验收缩率,Ann。统计学家。第45号,1664-1693年。MR3670192Papaspiliopoulos、Omiros、Yvo Poker、Gareth O.Roberts和Andrew M.Stuart。2012年,《差异的非参数估计:差异方程法》,Biometrika 99,第3期,511–531。MR2966767Petrone,S.、J.Rousseau和C.Scriciolo。2014年。贝叶斯和经验贝叶斯:它们合并了吗?,Biometrika 101,no.2285–302。MR3215348Pokern,Y.、A.M.Stuart和J.H.van Zanten。2013年。SDEs中贝叶斯非参数漂移估计的后验一致性,随机过程。应用程序。123,编号2603–628。MR3003365R核心团队。2017年,《R:统计计算语言与环境》,R统计计算基金会,奥地利维也纳。罗宾斯,赫伯特。1956年,《统计学的经验贝叶斯方法》,《第三届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》,1954-1955年,第一卷,第157-163页。MR0084919罗宾斯,赫伯特。统计决策问题的经验贝叶斯方法,Ann。数学统计学家。35, 1–20. MR0163407 Robert、Christian P.和George Casella。2004年,《蒙特卡罗统计方法》,第二版,《统计学中的SpringerTexts》,Springer Verlag,纽约。MR2080278Roberts,G.O.和O.Stramer。2001年,《关于使用Metropolis-Hastings算法推断部分观测到的非线性差异模型》,Biometrika 88,第3期,603–621。MR1859397Ruttor、Andreas、Philipp Batz和Manfred Opper。2013年,《随机微分方程漂移函数的近似高斯过程推断》,神经信息处理系统进展26,第2040-2048页。夏洛克、克里斯、保罗·费恩黑德和加雷斯·O·罗伯茨。2010年,《随机漫步都市:通过案例研究将理论与实践联系起来》,统计学家。Sci。25,第2号,172–190。MR2789988Silverman,B.W.1986年。
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2022-6-6 19:24:00
统计和数据分析的密度估计,统计和应用概率专著,查普曼和霍尔,伦敦。MR848134Soulier,菲利普。1998年,《扩散过程扩散系数的非参数估计》,随机分析。应用程序。16,第1号,185–200。MR1603904Tanner,Martin A.和Wing Hung Wong。1987年,《通过数据增强计算后验分布》,J.Amer。统计学家。协会第82号,第398、528–550号。经过作者的讨论和讨论。MR898357Tierney,卢克。探索后验分布的马尔可夫链,Ann。统计学家。22,编号41701–1762。作者进行了讨论和反驳。MR1329166范德梅伦、弗兰克和莫里茨·绍尔。2017年,《利用指导性提案对离散观测多维扩散过程的贝叶斯估计》,电子版。J、 Stat.11,no.1,2358–2396。MR3656495vanderMeulen、Frank、MoritzSchauer和HarryvanZanten。2014。扩散过程非参数漂移估计的可逆跳跃MCMCF,计算。统计学家。数据分析。71, 615–632. MR3131993范德梅伦、弗兰克和哈里·范赞滕。2013年,《离散观测标量差异的一致非参数贝叶斯推断》,伯努利19,第1期,44–63。MR3019485非参数贝叶斯波动率估计21van Zanten,Harry。2013。一维扩散模型的非参数贝叶斯方法,数学。Biosci。243,第2号,215–222。MR3065207Virtanen,T.、A.Taylan Cemgil和S.Godsill。2008。音频信号建模非负矩阵因式分解的贝叶斯扩展,2008 IEEE声学、语音和信号处理国际会议,第1825-1828页。沃瑟曼,拉里。2006年,《所有非参数统计》,斯普林格统计文本,斯普林格,纽约。MR2172729Wilkinson,Darren J.2012年。Metropolis Hastings MCMC的提案和目标得到了不同的支持。
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2022-6-6 19:24:03
在线 的2017年12月23日访问。黄、尤金和布鲁斯·哈耶克。1985年,《工程系统中的随机过程》,电子工程中的SpringerTexts,Springer Verlag,纽约。MR787046Yang、Tae Young和Lynn Kuo。2001。具有多个变化点的泊松过程的贝叶斯二元分割程序,计算机杂志。图表统计学家。10,第4号,772–785。MR1938979Biometris,Wageningen University&Research,Postbus 16,6700 AA Wageningen,TheNetherlandsE邮箱:shota@yesdatasolutions.comDelft代尔夫特理工大学电气工程、数学和计算机科学学院应用数学研究所,Van Mourik Broekmanweg 6,2628 XE Delft,荷兰邮箱:f.h。vandermeulen@tudelft.nlMathematical莱顿大学研究所,邮政信箱9512,2300 RA Leiden,TheNetherlandsE邮箱:m.r。schauer@math.leidenuniv.nlKorteweg-荷兰阿姆斯特丹大学德弗里斯数学研究所,邮政信箱94248,1090 GE Amsterdam;荷兰奈梅根拉德布大学数学、天体物理和粒子物理研究所,邮政地址:spreij@uva.nl
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