PAPAPANTOLEON-0.00005-0.00004-0.00003-0.00002-0.000010.000000.000010.000020.000030.000040.03 0.06 0.09 0.12错误罢工Rho=-0.2,T=1第二阶近似第三阶近似市场近似-0.00020-0.00015-0.00010-0.000050.000050.15错误罢工Rho=-0.2,T=6个二阶近似值三阶近似值市场近似值-0.00050-0.00040-0.00030-0.00020-0.000100.000000.000100.000200 0.05 0.1 0.15错误打击Rho=-0.2,T=10个二阶近似值三阶近似值市场近似值-0.00080-0.00060-0.00040-0.000200.000400 0.05 0.1 0.15错误打击Rho=-0.2,T=15第二订单近似值第三订单近似值市场近似值图5.5。当ρ=-0.2.让r>t,然后DrYηt=DrYηt=0。现在以r为例≤ t、 然后(DrYηt,DrYηt)求解以下SDEs系统干ηt=λr、 ηYηr+(1- η) y型p1级- ρ+RtrηαyDrYηudu+RtrηλyDrYηu(p1- ρdfWLt+ρdWXt),干ηt=λr、 ηYηr+(1- η) y型ρ+Rtrη(αyDrYηu+αzDrZηu)du+RtrηλyDrYηu(p1- ρdfWLt+ρdWXt)。(B.1)对于二阶Malliavin导数,例如r<s≤ t、 我们有D1,1r,sYηt=ηλyDrYηs+RtsηαyD1,1s,rYηu+αyyDrYηuDsYηudu+RtsηλyD1,1s,rYηu+λyyDrYηuDsYηu(p1- ρdfWLt+ρdWXt),D1,2r,sYηt=ηλyDrYηs+RtsηαyD1,2r,sYηu+αyyDrYηuDsYηu+αyzDrYηuDsZηudu+RtsηλyD1,2r,sYηu+λyyDrYηuDsYηu(p1- ρdfWLt+ρdWXt),D2,2r,sYηt=ηλyDrYηs+RtsηαyD2,2s,rYηu+αyyDrYηuDsYηu+αyzDrYηuDsZηu+αzD2,2s,rZηu+αzyDrZηuDsYηu+αzzDrZηuDsZηudu+RtsηλyD2,2r,sYηu+λyyDrYηuDsYηu(p1- ρdfWLt+ρdWXt)。(B.2)过程Zη独立于FWL,因此其Malliavin导数wrt为零。类似地,对于r>t,DrZηt=0,而对于r≤ t、 DrZηtsolvesDrZηt=σ(r,ηZηr+(1- η) z)+tZrηβzDrZηudu+tZrησzDrZηudWXu。