交易价格影响较小。《数学金融》，27:3504002017。ISSN1467-9965。统一资源定位地址http://dx.doi.org/10.1111/mafi.12098.【25】约翰内斯·穆勒·卡尔贝、马克斯·雷彭和H·梅特·索纳。以较小的交易成本进行投资组合选择。《金融经济学年鉴》，9（1）：301–3312017。内政部：10.1146/annurev-Financial-110716-032445。统一资源定位地址https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110716-032445.【26】安娜·A·奥比扎耶娃和江旺。最佳交易策略和供需动态。《金融市场杂志》，16（1）：1–32，2013年。ISSN 1386-4181。内政部：10.1016/j.文件。2012.09.001. 统一资源定位地址http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386418112000328.[27]Silviu Predoiu、Gennady Shaikhet和Steven Shreve。一般单面限额订单的最优执行。《暹罗金融数学杂志》，2（1）：183–212，2011年。内政部：10.1137/10078534X。统一资源定位地址http://dx.doi.org/10.113710078534X.【28】亚历山大·罗奇和H·梅特索纳。弹性价格影响pftrading和非流动性成本。《国际理论与应用金融杂志》，16（06）：13500372013。内政部：10.1142/S0219024913500374。统一资源定位地址http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024913500374.【29】亚历山大·希德、托尔斯滕·肖内伯恩和迈克尔·特兰奇。CARA投资者的最优一揽子清算是确定性的。《应用数学金融》，17（6）：471–4892010。内政部：10.1080/13504860903565050。统一资源定位地址http://dx.doi.org/10.1080/13504860903565050.【30】H.Mete Soner和Mirjana Vukelja。连续时间非流动市场中的效用最大化。运筹学数学方法，84（2）：285–3212016。ISSN 1432-5217。内政部：10.1007/s00186-016-0544-2。统一资源定位地址http://dx.doi.org/10.1007/s00186-016-0544-2.