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2022-6-10 05:28:42
具有分数阶微分的确定性KPZ方程:平稳问题。非线性,31(4):1260–12982018。[2] G.Barles、E.Chasseigne和C.Imbert。关于二阶椭圆型微分方程的Dirichlet问题。印第安纳大学数学。J、 ,57(1):213–2462008年。3、6、19【3】E.Bayrakta r和Q.Song。具有积分微分算子的非线性Dirichlet问题的可解性。暹罗J.控制优化。,56(1):292–315, 2018 .E.Bayraktar、Q.Song和J.Yang。关于随机退出时间控制问题的连续性。斯托赫。肛门。应用程序。,29(1):48 –60, 2011. 2【5】A.Bensoussan和J.Lions。脉冲控制与拟变分不等式。u. 蒙特鲁日GauthierVillars;Heyden&Son,Inc.,宾夕法尼亚州费城,1984年。由J.M.科尔译自法语。[6] J.Bertoin。《列维过程》,剑桥数学丛书第121卷。剑桥大学出版社,剑桥,1996年。17[7]P.比林斯利。概率测度的收敛性。概率与统计学中的威利级数:概率与统计学。约翰·威利父子公司,纽约,第二版,1999年。WileyInterscience出版物。[8] 钟克林和饶克明。Feynman-Kac泛函和Schr¨odinger方程。Seminaron随机过程,1981年(伊利诺伊州埃文斯顿,1981年),Progr第1卷。问题。统计员。,第1-29页。伯克·豪瑟,马萨诸塞州波士顿。,1981年[9]K.L。Chung和J.B.Walsh。《马尔可夫过程、布朗运动和时间对称》,Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften《数学科学基本原理》第249卷。Springer,纽约,第二版,2005年。2、7【10】R.Cont和P.Tankov。具有跳跃过程的金融建模。查普曼和霍尔/CRC金融数学系列。查普曼和哈勒/CRC,佛罗里达州博卡拉顿,2004年。[11] R.C ont和E.Voltchkova。
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2022-6-10 05:28:46
指数L’evymodels中期权价格的积分微分方程。财务Stoch。,9(3):299–325, 2005. 2[12]M.G.Crandall、H.Ishii和P.-L.Lions。二阶偏微分方程粘度解用户指南。公牛美国。数学Soc。(N.S.),27(1):1–671992年。3、17、19【13】G.Di Nunno、B.Oksendal和F.Proske。L'evy过程的Malliavin演算及其在金融中的应用。UniversityText。施普林格出版社,柏林,2009年。[14] L.C.埃文斯。偏微分方程,数学研究生学习第19卷。美国数学学会,普罗维登斯,RI,1998年。下午17点,N.Feehan和C.A.Pop。具有Dirichlet边界条件的退化椭圆和抛物边界值和障碍问题解的随机表示。变速箱。美国。数学Soc。,367(2):981–10 31, 2015.[16] 弗莱明和索纳。受控马尔可夫过程和粘性解,《随机建模和应用概率》第25卷。Springer,纽约,第二版,2006年。2、[17]R.Gong、C.Mou和A.Swiech。非局部Bellman方程解的随机表示。2017年,可在arXiv上观看:https://arxiv.org/abs/1709.00193.[18] P.Guasoni和G.Wang。不完全市场中的消费。2016年。SSRN提供:http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2411236.2[19]D.Heath和M.Schweizer。鞅与偏微分方程在金融领域的比较:一个与示例等价的结果。J、 应用程序。概率。,37(4):947–957, 2000. 2【20】O.Kallenberg。现代概率的基础。概率及其应用(纽约)。Springer Verlag,《新York》,第二版,2002年。11【21】I.Ka ratzas和D.Ocone。一个可解的有界速度随机控制问题。随机过程。应用程序。,99(1):31–51, 200 2. 2【22】I.Karatzas和S.E.Shreve。数学金融方法,《数学应用》(纽约)第39卷。
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2022-6-10 05:28:49
Springer Verlag,纽约,1998年。2【23】B.Oksendal。随机微分方程。UniversityText。Springer Verlag,柏林,第六届,2003年。应用简介。【24】B.Oksendal和A.Sulem。跳跃差异的应用随机控制。UniversityText。柏林斯普林伯格,2005年。2【25】H.Pham。连续时间随机控制和优化与金融应用,《随机建模和应用概率》第61卷。Springer Verlag,柏林,2009年。17[26]P.Protter。随机积分和微分方程,《数学应用》(纽约)第21卷。Springer Verlag,柏林,1990年。一种新的方法。【27】D.Revuz和M.Yor。《连续鞅和布朗运动》,Rundlehren der Mathematischen Wissenschaften《数学科学基本原理》第293卷。施普林格·维拉格,柏林,第三版,1999年4月5日,L.C.G.罗杰斯和D.威廉姆斯。微分、马尔可夫过程和鞅。第1卷。剑桥数学图书馆。剑桥大学出版社,剑桥,2000年。《基金会》,第二版(19 94)再版。4、5【29】S.Rong。关于带跳跃的倒向随机微分方程的解及其应用。随机过程。应用程序。,66(2):209–236, 1997.【30】K.佐藤。《列维过程和不完全可分分布》,剑桥高等数学研究第68卷。剑桥大学出版社,剑桥,2013年。翻译自1990年日文原版,修订版为1999年英文译本。17、21【31】宋瑞敏。扰动稳定过程Dirichlet问题的概率方法。概率。理论相关领域,95(3):371–3891993。[32]J.Yong和X.Y.Zhou。随机控制,《数学应用》(纽约)第4卷第3节。Springer Verlag,纽约,1999年。哈密顿系统和HJB方程。17[33]J.Zhang。
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2022-6-10 05:28:52
倒向s-tochastic微分方程,《概率论和随机建模》第86卷。斯普林格,纽约,2017年。《从线性到完全非线性理论》,17【34】C.Zhu、G.Yin和N.A.Baran。状态切换跳变差的费曼-卡茨公式及其应用。《S tochastics》,87(6):1000–10322015。
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