一种基于回归的蒙特卡罗方法，用于求解倒向随机微分方程。应用概率年鉴。Gobet，E.和Turkedjiev，P.（2016）。一般条件下离散后向随机微分方程的线性回归MDP格式。《计算数学》，85（299）：1359–1391。Godambe，V.和Heyde，C.（1987年）。拟似然和最优估计。《国际统计评论/国际统计评论》，第231-244页。Gupta，A.、Reisinger，C.和Whitley，A.（2010年）。模型不确定性及其对竞争定价的影响。《重新思考风险衡量和报告》，122。Hastie，T.、Tibshirani，R.、Friedman，J.和Franklin，J.（2005）。统计学习的要素：数据挖掘、推理和预测。《数学智者》，27（2）：83–85。Heston，S.L.（1993年）。随机波动率期权的闭式解，应用于债券和货币期权。财务研究回顾，6（2）：327–343。Heston，S.L.（1997年）。随机波动期权的一个简单的新公式。Hull，J.和White，A.（1987年）。具有随机波动性资产的期权定价。《金融杂志》，42（2）：281–300。Jacquier，E.和Jarrow，R.（2000年）。未定权益模型误差的贝叶斯分析。计量经济学杂志，94（1）：145–180。Kessler，M.（1997）。从离散观测值估计遍历性差异。《斯堪的纳维亚统计杂志》，24（2）：211–229。凯恩斯，J.M.（1921）。关于概率的论文。Kloeden，P.E.和Platen，E.（1992年）。随机微分方程的数值解，第23卷。斯普林格。奈特，F.H.（1921年）。风险、不确定性和利益。波士顿：Houghton Mi Free in。Lehmann，E.L.和Romano，J.P.（2006）。检验统计假设。施普林格科学与商业媒体。Lyons，T.J.（1995年）。不确定的波动性和衍生品的无风险合成。

应用数学金融，2（2）：117–133。McShane，E.和War field，Jr.，R.（1967年）。关于Filippov的隐函数引理。《美国数学学会会刊》，18:41-47。米尔博罗。源自T.Hastie和R.Tibshirani的《mda:mars》。，S、 （2011年）。earth：多元自适应回归样条曲线。R包。Peng，S.（1992）。广义动态规划原理与Hamilton-JacobiBellman方程。《随机与随机报告》，38:119–134。Prakasa Rao，B.（1983年）。扩散过程非线性最小二乘估计的渐近理论。统计学：理论与应用统计学杂志，14（2）：195–209。Quenez，M.-C.（1997年）。随机控制和BSDE。Addison Wesley Longman，哈洛。罗杰斯，L.C.G.（2001）。宽松的投资者和参数不确定性。《金融与随机》，5（2）：131–154。Stein，E.M.和Stein，J.C.（1991年）。随机波动的股票价格分布：一种分析方法。财务研究回顾，4（4）：727–752。Stein，J.（1989）。期权市场的过度反应。《金融杂志》，44（4）：1011-1023。Tegn\'er，M.和Roberts，S.（2017年）。基于高斯过程的贝叶斯期权定价方法。工作文件。Wong，B.和Heyde，C.（2006年）。随机波动率模型中测度的变化。《国际随机分析杂志》，2006年。