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2022-6-10 08:57:24
这意味着l(-Y)是可积的。自从l(-Xn)≥ l(- Y)对于每n∈ N、 我们可以应用Fatou引理来获得[l(-十) ]=Ehlimn→∞l(Xn)i≤ 直线电机(fn)→∞E类[l(Xn)]≤ l.这得出(5.8)并证明l满足Fatou地产的需求。因此,命题2.5意味着l是σ(X,X*)-下部半连续。自^1起l也是σ(X,L∞)-根据定理4.4的下半连续性,我们可以像[17,定理4.115]中那样进行论证(另请参见[2,定理5.1]以获得更简单的证明)得到(νl)|L∞(十) =supQ∈P∞均衡器[-X]- infλ∈(0,∞)λl+ El*λdQdP对于每X∈ L∞.
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2022-6-10 08:57:28
X上所需的表示现在是定理4.2的直接结果。参考文献[1]Acciaio,B.《关于保护Fatou财产的inf卷积的简短说明》,《金融年鉴》,5281–287(2009)[2]Arduca,M.,Ko ch Medina,P.,Munari,C.:《基于接受集的系统性风险度量的双重表示》,发表于《数学与金融经济学》(2019)[3]Bennett,C.,Sharpley,R.《算子插值》,学术出版社(1988)[4]Biagini,S。,Frittelli,M.:关于Namioka-Klee定理的扩展和风险度量的Fatou性质,《最优性和风险:数学金融的现代趋势》,1-28,Springer(2009)[5]Cerreia Vioglio,S.,Maccheroni,F.,Marinacci,M.,Montruchio,L.:风险度量:合理性和多样性,数学金融,21,743-774(2011)[6]Chen,S.,Gao,N.,Xanthos,F.《风险度量的强Fatou性质,依赖建模》,6183–196(2018)[7]Cherny,A.S.,Grigoriev,P.G.《扩张单调风险度量是法律不变性,金融和随机性》,11291–298(2007)[8]Chong,K.M.,Rice,N.M.《函数的等度重排》,《纯粹和应用数学》皇后论文,28,(1971)[9]Chong,K.M.《谱序》,一致可积性和Lebesgue主导收敛定理,《美国数学学会学报》,191395-404(1974)[10]Delbaen,F.:一般概率空间上的一致风险测度,摘自:Sandmann,K。,Sch¨onbucher,P.J.(编辑),《金融与随机学进展:纪念迪特尔·桑德曼的论文》,pp。
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2022-6-10 08:57:31
1–37,Springer(2002)[11]Dana,R-A.《凹Schur凹函数的表示结果》,数学金融,15613–634(2005)[12]Denneberg,D.《非加性测度与积分》,Kluwer(1994)[13]Edgar,G.A.,Sucheston,L.《停止时间与有向过程》,剑桥大学出版社,剑桥(1992)[14]Ekeland I.,T\'emam,R.《凸分析与变分问题》,暹罗,费城(1999)[15]Ekeland,I.,S chachermayer,W.:L上的法律不变风险度量∞(Rd),《统计与风险建模》,28195-225(2011)【16】F¨ollmer,H.,Schied,A.:风险和交易约束的凸度量,金融与随机,6429-447(2002)【17】F¨ollmer,H.,Schied,A.:随机金融。离散时间的引入。柏林:De Gruyter(2016)【18】Filipovi\'c,D.,Svindland,G.《法律和现金不变凸函数的最优资本和风险分配》,《金融与随机》,12423–439(2008)【19】Filipovi\'c D.,Svindland,G.:法律不变凸风险度量的规范模型空间是L,MathematicalFinance,22585–589(2012)【20】Frenk,J.G.B.,Dias,D.M.L.,Gromicho,J.《凸/拟凸函数的对偶理论及其在优化中的应用》,载于:Koml\'osi,S.,Rapcs\'ak,T.,Schaible,S.(编辑),《广义凸》,pp。
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