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根据历史数据算出来的美式看跌期权价格
cxqing
5130 15
2011-05-27
一门课期末的作业， 都快弄好了，就差报告了，结果发现这门课没选上， 一学期白上了 悲剧啊
上面是 算出来的价格  下面是实际价格  标的股票为 google GOOG
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financialboy
2011-5-27 14:49:06
不知楼主用什么方法算得呀，应该来说对趋势的拟合应该是不错的
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cxqing
2011-5-27 15:07:37
2# financialboy
用的LS 方法  本来这周打算把报告给写完的  结果这课没选上 一下没心情了  哎
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ilikeproe
2011-5-28 01:34:44
这个方法好像很奇怪啊
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supershancky
2011-5-28 12:36:08
LS?波动率怎么弄的？
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cxqing
2011-5-28 15:02:59
5# supershancky
向后142天股价算出的历史波动率，这个期权期限是142天
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