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2022-6-11 05:55:51
(2001):单因素期限结构模型的一般特征,金融与随机,5(3),389-412。[20] Fu,Z.和Li,Z.(2010):带跳跃的非负过程的随机方程。随机过程及其应用,120306-330。【21】Gatheral,J.、Jaisson,T.和Rosenbaum,M.(2014):波动性是粗糙的。预印本见《定量金融》,arXiv:1410.3394。[22]Goard,J.和Mazur,M.(2013)。随机波动率模型与波动期权定价。《数学金融》,23(3),439-458。[23]Grasselli,M.(2016)。4/2随机波动率模型:Heston和3/2模型的统一方法。数学金融。[24]Grey,D.R.(1974):连续时间连续状态空间分支过程的渐近行为。J、 应用程序。问题。11, 669-677.[25]Gulisashvili,A.(2010):具有看涨期权定价函数误差估计和极端罢工时隐含波动率的预测公式。暹罗J.金融数学。1,609-641.[26]Hawkes,A.G.(1971):一些自激和互激点过程的光谱。Biometrika,58,83-90。[27]Heston,S.(1993):随机波动性期权的封闭式解及其在债券和货币期权中的应用,金融研究综述6,2,327-344。[28]Hult,H.和Lindskog,F.(2007):规则L'evy过程驱动的随机积分的极值行为。安。概率。35, 309-339.Jaisson,T.和Rosenbaum,M.(2015):几乎不稳定Hawkes过程的极限定理。应用概率年鉴,25(2),600-631。[30]Jiao,Y.,Ma,C.和Scotti S.(2017):在外部利率建模中具有分支过程的阿尔法CIR模型,金融与随机,21(3),789-813。[31]卡尔森,J。
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和Muhle Karbe,J.《指数鞅、指数过程的指数测度变化和指数矩、随机过程及其应用》,120163-181(2010)。[32]Kallsen,J.、Muhle Karbe,J.和Voβ,M.(2011):a ffest随机波动率模型中的方差期权定价,数学金融,21627-641。[33]Keller Ressel,M.(2011):a ffine随机波动率模型的瞬间爆炸和长期行为。《数学金融》,21,73-98。[34]Lee,R.W.:极端冲击下隐含波动率的矩公式。MathematicalFinance,14(3),469-480(2004)。[35]Li,Z.:测度值分支马尔可夫过程,Springer,Berlin(2011)。[36]Li,Z.和Ma,C.:稳定Cox-Ingersoll-Ross模型中估计量的渐近性质。《随机过程及其应用》,125(8),3196-3233(2015)。[37]Liu,Y.、Gopikrishnan,P.、Cizeau,P.、Meyer,M.、Peng,C.K.和Stanley H.E.(1999):价格波动的统计特性。体检E,60,1390-1400。[38]Long,H.(2010):一类随机微分方程的参数估计,由离散观测的小稳定噪声驱动。数学学报。Sci。英语版30B,645-663。[39]Nicolato,E.和Venardos,E.(2003):theOrnstein-Uhlenbeck型随机波动率模型中的期权定价,数学金融,13445-466。[40]Nicolato,E.、Pisani,C.和Sloth,D.(2017):跳跃分布对隐含方差波动性的影响,暹罗金融数学杂志,8,28-53。[41]Rosinski,J.和Woyczynski,W.A.(1985):实随机积分和向量pstable随机积分的矩不等式。In:Banach空间中的概率V.数学课堂讲稿。1153369-386,柏林斯普林格。[42]Sepp,A。
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2022-6-11 05:55:57
(2008):《回报和波动率跳跃的赫斯顿模型中已实现方差的期权定价》,计算金融杂志,11,33-70。
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